Краткосрочная стратегия прорыва на основе MACD и RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на 1-минутной стратегии прорыва коротких линий MACD и RSI. Она сочетает в себе способность MACD определять тенденции и находить точки прорыва, а RSI определяет перекуп и перепродажу, ищет возможности для прорыва коротких линий и совершения длинных и коротких колебаний.
Стратегический принцип
Стратегия начинается с вычисления концентрационной линии MACD в 1-минутный временной период и нанесения на карту прорыва в концентрационной линии, определяемой буринской полосой. В то же время рассчитывается RSI, определяющий плюсовую линию.
В частности, когда 1-минутная MACD-сходка ниже нижней полосы и RSI выше 51, делается лишний, когда MACD-сходка выше верхней полосы и RSI ниже 49, делается пустота. Для торговли требуется последовательность 9, 50 и 200-дневных средних линий, чтобы предотвратить неблагоприятную обратную операцию.
Принимать фиксированный стоп-стоп Exit, когда прибыль достигает 0,5% или убыток достигает 0,3%
Анализ преимуществ
Эта стратегия, объединяющая суждение о тренде и суждение о перекупке, эффективно фильтрует ложные прорывы. Фиксированный стоп-лосс дает определенное ожидание управления каждой прибылью.
Преимущества:
MACD определяет направление тренда, RSI определяет путь плюсовой активности, что позволяет эффективно избежать обратной операции.
В сочетании с Брин-полосой прохождения определяет прорыв сигналов, можно отфильтровать ложные прорывы.
Принимая фиксированный стоп-стоп, каждый выигрыш имеет определенный прогноз, можно контролировать одиночные убытки.
Высокая частота торгов, подходящая для коротких операций.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Фиксированный стоп-страх не может быть скорректирован в зависимости от изменений рынка, что может привести к тому, что стоп-страх будет слишком маленьким, а стоп-страх слишком большим.
В зависимости от показателя многочисленные фильтрующие сигналы, в сверяемой зоне может быть несколько триггеров стоп-ущерба.
Высокая частота транзакций облагается большими комиссионными.
Параметры MACD и RSI нуждаются в оптимизации, и в настоящее время они могут быть не оптимальными.
Вот некоторые моменты, которые можно улучшить:
Используется динамический стоп-стоп, с корректировкой коэффициента стоп-стоп в соответствии с ATR и другими показателями.
Увеличение параметров Брин-полосы уменьшает каналы и снижает частоту запуска.
Оптимизируйте MACD и RSI параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Фильтрация по направлению большого циклического тренда, чтобы избежать обратной торговли.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной системой прорыва короткой линии, которая объединяет тенденции, перекуп и перепродажу, что позволяет эффективно обнаруживать короткие возможности. Однако существует определенный риск, требующий дальнейшего тестирования и оптимизации параметров, снижения риска повышения доходности. Если параметры будут правильно настроены, эта стратегия может стать одной из эффективных стратегий короткой линии.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pluckyCraft54926
//@version=5
strategy("5 Minute Scalp", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Plot colors
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
hist_1m = request.security(syminfo.tickerid,"1",hist [barstate.isrealtime ? 1 : 0])
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
////////////////////////////////////////////////////
//plotting emas on the chart
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
offset1 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out1 = ta.ema(src1, len1)
plot(out1, title="EMA9", color=color.blue, offset=offset1)
len2 = input.int(50, minval=1, title="Length")
src2 = input(close, title="Source")
offset2 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = ta.ema(src2, len2)
plot(out2, title="EMA50", color=color.yellow, offset=offset2)
len3 = input.int(200, minval=1, title="Length")
src3 = input(close, title="Source")
offset3 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA200", color=color.white, offset=offset3)
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//Setting up the BB
/////////////////////////////////////////////////////////////
srcBB = hist_1m
lengthBBLong = input.int(94,title = "LengthBB Long", minval=1)
lengthBBShort = input.int(83,title = "LengthBB Short", minval=1)
multBB = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basisBBLong = ta.sma(srcBB, lengthBBLong)
basisBBShort = ta.sma(srcBB, lengthBBShort)
devBBLong = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBLong)
devBBShort = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBShort)
upperBB = basisBBShort + devBBShort
lowerBB = basisBBLong - devBBLong
offsetBB = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
/////////////////////////////////////////
//aetting up rsi
///////////////////////////////////////////
rsilengthlong = input.int(defval = 11, title = "Rsi Length Long", minval = 1)
rlong=ta.rsi(close,rsilengthlong)
rsilengthshort = input.int(defval = 29, title = "Rsi Length Short", minval = 1)
rshort=ta.rsi(close,rsilengthshort)
///////////////////////////
//Only taking long and shorts, if RSI is above 51 or bellow 49
rsilong = rlong >= 51
rsishort = rshort <= 49
//////////////////////////////////////
//only taking trades if all 3 emas are in the correct order
long = out1 > out2 and out2 > out3
short = out1 < out2 and out2 < out3
/////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
//setting up TP and SL
TP = input.float(defval = 0.5, title = "Take Profit %",step = 0.1) / 100
SL = input.float(defval = 0.3, title = "Stop Loss %", step = 0.1) / 100
longCondition = hist_1m <= lowerBB
longhight = input(defval=-10,title = "MacdTick Low")
if (longCondition and long and rsilong and hist_1m <= longhight)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size>0)
longstop = strategy.position_avg_price * (1-SL)
longprofit = strategy.position_avg_price * (1+TP)
strategy.exit(id ="close long",from_entry="Long",stop=longstop,limit=longprofit)
shortCondition = hist_1m >= upperBB
shorthight = input(defval=35,title = "MacdTick High")
if (shortCondition and short and rsishort and hist_1m >= shorthight)
strategy.entry("short ", strategy.short)
shortstop = strategy.position_avg_price * (1+SL)
shortprofit = strategy.position_avg_price * (1-TP)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id ="close short",stop=shortstop,limit=shortprofit)