Краткосрочная стратегия торговли с двойным фильтром SMA RSI

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторах простой скользящей средней (SMA) и индексе относительной силы (RSI). Она становится короткой, когда RSI пересекает уровень входа, а цена закрытия ниже SMA; она закрывает позиции, когда появляются сигналы остановки потери или получения прибыли. Двойной фильтр помогает избежать неэффективных сделок.

Принципы

Стратегия оценивает рынок, основываясь главным образом на двух показателях:

1. SMA: рассчитывается на основе простой скользящей средней цены закрытия за последние 200 дней, представляющей средне-долгосрочные тенденции.

2. RSI: рассчитывается на основе относительной силы цен закрытия за последние 14 дней, представляющих собой краткосрочные уровни перекупленности/перепроданности.

Когда RSI переходит выше 51 в зону перекупленности и находится выше линии SMA, это указывает на то, что краткосрочные и средне-долгосрочные тенденции расходятся, поэтому открывается короткая позиция.

После этого устанавливаются линии стоп-лосса и стоп-лосса. Позиция закрывается, когда RSI падает ниже 32 для take profit, или когда RSI пересекает 54 или стоп-лосс достигается для стоп-лосса.

Сильные стороны

1. Двойной фильтр индикаторов повышает точность сигналов входа. RSI определяет краткосрочные уровни перекупленности, а SMA определяет среднесрочные медвежие сигналы, объединяя их, сигналы становятся более надежными.

2. Последовательная остановка блокирует прибыль в соответствии с действием цены, избегая возвращения прибыли.

3. Логика проста и понятна, легко понять и изменить.

Риски

1. Не учитывает такие факторы, как объем торговли или волатильность.

2. Параметры RSI являются фиксированными и могут не соответствовать всем продуктам и временным рамкам.

3. Не учитывает торговые издержки, такие как скольжение и комиссии.

4. Стратегия очень проста и имеет ограниченное пространство для расширения.

Области улучшения

1. Тестируйте и оптимизируйте параметры RSI и SMA, чтобы найти лучшую комбинацию.

2. Добавьте больше типов методов стоп-лосса/прибыли, таких как стоп-остановки, стоп-остановки на основе процентов.

3. Добавьте индикаторы фильтра тренда, такие как MACD, чтобы избежать торговли против тренда.

4. Рассмотрим показатели объема, чтобы отфильтровать ложные прорывы с низким объемом.

Резюме

Стратегия имеет четкую логику и некоторую практическую ценность. Но ее параметры фиксированы и не адаптируются к изменениям рынка. Есть также некоторые детали, которые могут быть улучшены. В целом, она может служить примером для начинающих изучать стратегии фильтрации двойного индикатора, но требует дальнейшего тестирования и улучшения для фактической торговли.