Стратегия торговли импульсным взрывом с двойным фильтром CCI
ChaoZhang
Обзор
Эта торговая стратегия является трендо-моментной торговой стратегией, основанной на двух показателях CCI, RSI и двух движущихся средних. Она генерирует торговый сигнал путем перекрестного подтверждения движущихся средних, двух показателей CCI и RSI.
Стратегический принцип
- Двухдвигательные средние с использованием 8-циклической ЭМА и 26-циклической СМА. При использовании долгосрочной СМА над краткосрочной ЭМА рассматривается как позитивный сигнал.
- Используются индикаторы CCI 34 и 55 циклов. Они считаются положительными, когда они больше 0.
- RSI с 26 циклами. Если RSI больше 48, то считается, что он находится в позитивном состоянии.
- Сигнал покупки: EMA 8 проходит через SMA 26 и momentum SMA 26 > 0, в то время как CCI 34 > 0, CCI 55 > 0, RSI 26 > 48
- Продающий сигнал: EMA 8 проходит через SMA 26 и momentum SMA 26 , в то время как CCI 34 < 0, CCI 55 < 0, RSI 26 < 48
Эта стратегия использует двойной индикатор CCI и индикатор RSI для фильтрации перекрестных движущихся средних, что позволяет эффективно избегать ложных сигналов и повышает надежность определения тенденции. Использование совместных показателей повышает стабильность стратегии.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует двойной показатель CCI и RSI для многократной фильтрации пересечения движущейся средней, что позволяет эффективно отфильтровывать некоторые ложные прорывы и ненадежные торговые сигналы, повышая надежность сигналов.
Параметры двух индикаторов CCI настроены по-разному, и они могут образовывать комбинацию быстрых и медленных линий, чтобы избежать заблуждения по поводу одного параметра. Показатель RSI может определить, находится ли рынок в настоящее время в состоянии перекупа или перепродажи, чтобы предотвратить открытие позиции в неподходящее время.
Использование множества индикаторов в сочетании может сделать стратегию более надежной и стабильной в определении тенденций и создании сигналов.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что пересечение скользящих средних не позволяет полностью избежать риска ложных прорывов. При сильном колебании рынка и отсутствии эффективной фильтрации индикатора могут возникнуть ошибочные суждения.
Кроме того, комбинация из нескольких индикаторов, хотя и повышает точность, может также пропустить некоторые более сильные торговые возможности. Когда рынок резко меняется, индикаторы могут не успеть реагировать и, таким образом, пропустить оптимальный момент входа.
Направление оптимизации
Эта стратегия может улучшить производительность, оптимизируя параметры:
Оптимизация циклов скользящих средних для поиска более подходящих комбинаций циклических параметров
Тестирование параметров CCI и RSI, чтобы найти оптимальный диапазон параметров
Тестирование различных комбинаций циклов CCI для поиска наиболее подходящей комбинации CCI
Оптимизация диапазона показателя, например, линия перекупа и перепродажи CCI, линия отклонения RSI
Добавление стратегии “стоп-лосс” для контроля за одиночными потерями
С помощью оптимизированного тестирования параметров и комбинаций можно сделать стратегию более стабильной и надежной, а также обладать большей способностью фильтровать ложные сигналы, что позволяет получить лучшие результаты обратной связи.
Подвести итог
Двойная CCI в сочетании с параллельными индикаторами увеличивает надежность торговли на основе движущихся средних за счет многократной фильтрации показателей CCI и RSI. Использование параллельной CCI в сочетании с RSI позволяет эффективно оценивать силу рынка и повышает способность стратегии оценивать тенденции. Использование параллельной комбинации показателей повышает стабильность стратегии.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)