Обзор

Стратегия отслеживания покупок — это трендовая стратегия. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, генерируется сигнал на открытие позиции. В отличие от прямой покупки, данная стратегия после появления сигнала на открытие не входит в рынок сразу, а выполняет покупку только при достижении ценой определённых условий. Это может в определённой степени повысить доходность стратегии.

Принцип

Стратегия основана на системе пересечения двух скользящих средних (MA). Рассчитываются быстрая и медленная скользящие средние. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, подаётся сигнал на лонг (покупку).

При включённом режиме отслеживания логика выполнения стратегии меняется:

1. При появлении сигнала на покупку позиция не открывается сразу, а записывается минимальная цена данного бара.
2. Затем, исходя из заданного процента отслеживания покупки, рассчитывается порог цены покупки: минимальная цена × (1 + процент).
3. На последующих барах постоянно сравнивается минимальная цена текущего бара с порогом цены покупки.
4. Когда минимальная цена пересекает порог цены покупки снизу вверх, выполняется покупка.
5. Таким образом, после подтверждения тренда можно войти в рынок по более выгодной цене.

Анализ преимуществ

Стратегия обладает следующими преимуществами:

1. Использование отслеживания покупок позволяет войти в рынок после более чёткого подтверждения тренда, тем самым снижая риск ложных пробоев.
2. Благодаря отслеживанию покупок можно войти по лучшей цене, что в определённой степени повышает доходность.
3. Стратегия довольно проста для понимания и легко реализуема.
4. Процент шага отслеживания покупок можно настраивать, что делает стратегию более гибкой.
5. Периоды скользящих средних настраиваются, что позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

Данная стратегия также имеет определённые риски:

1. Отслеживание покупок вызывает некоторую задержку, что может привести к упущению возможности входа.
2. Неправильная настройка процента шага отслеживания может привести к невозможности совершить покупку.
3. Неверный выбор периодов скользящих средних может порождать больше ложных сигналов.
4. При флэтовом рынке стратегия может понести значительные убытки.
5. Стратегия проста и имеет пространство для оптимизации гиперпараметров.

Для снижения указанных рисков можно предпринять следующие меры:

1. Уменьшить процент шага отслеживания покупок для снижения задержки.
2. Протестировать различные настройки процента для поиска оптимальных параметров.
3. Оптимизировать периоды скользящих средних для адаптации к рыночным условиям.
4. Добавить дополнительные фильтры, чтобы избежать входа во флэте.
5. Рассмотреть добавление стоп-лосса для снижения убытков.

Направления оптимизации

Стратегию можно оптимизировать по следующим направлениям:

1. Добавить показатели объёма и цены, например, хот-индекс, чтобы избежать несоответствия объёма и цены.
2. Добавить условие по объёму: покупать только при увеличении объёма торгов.
3. Оптимизировать периоды скользящих средних для разных инструментов.
4. Включить индикатор волатильности, чтобы избегать флэтовых диапазонов.
5. Ввести стоп-лосс на основе ATR.
6. Рассмотреть динамическое изменение процента шага: при более выраженном тренде шаг может быть больше.

Итоги

Таким образом, стратегия отслеживания покупок основана на идее улучшения точки входа за счёт отслеживания цены, что, сохраняя простоту, повышает доходность. Однако стратегия также несёт определённые риски и требует дальнейшей оптимизации для адаптации к большему числу рыночных ситуаций. В целом, данная стратегия предлагает полезную идею для количественной торговли.