Комбинированная торговая стратегия RSI и SMA
ChaoZhang
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы в сочетании с RSI и SMA совершить позиционную торговлю в тренде. Когда RSI показывает перекуп или перепродажу в сочетании с SMA, открывайте длинные или короткие позиции. Эта стратегия предназначена для обнаружения краткосрочных возможностей для получения дохода.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует RSI, чтобы определить, когда перекуп и перепродажа перевернутся, RSI выше 70 считается перекупленным, а ниже 30 считается перепроданным. В то же время используется перекресток SMA с короткой и медленной линиями, чтобы определить направление тренда, пересекая медленную линию на короткой линии в качестве позитивного сигнала, и пересекая медленную линию под короткой линией в качестве позитивного сигнала.
Когда RSI выше 50 и проходит медленную линию на короткой линии, открывайте открытый билет. Когда RSI ниже 50 и проходит медленную линию ниже короткой линии, открывайте открытый билет.
Торговая логика этой стратегии включает в себя:
Рассчитайте RSI длиной 14.
Вычислите скорую SMA-линию длиной 100
Вычислите медленную линию SMA длиной 150
RSI > 50 и проход через медленную линию на быстрой линии как открытый сигнал
RSI < 50 и проход через медленную линию под быстрой линией как пустой сигнал
Открытие многочисленных пустых билетов по сигналу
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
В сочетании с трендовыми и обратными индикаторами можно использовать возможности для короткого обратного пути.
Индекс RSI помогает выявить перекуп и перепродажу
SMA более надежна в определении направления тренда
Логика стратегии проста, ясна и понятна
Отзывы показывают, что в медвежьем рынке можно получить хорошую прибыль.
Управление фиксированными позициями, без необходимости часто менять позиции
Анализ рисков
Однако есть и риски:
Риск обратной неудачи. Сигналы обратного отсчета RSI не всегда надежны и могут привести к ложным отскокам, которые приводят к убыткам.
Тренд не ясен. Торговые сигналы, посылаемые с пересечением быстрых и медленных линий, могут быть разрушены средним обратным трендом.
Воздействие на комиссионные. Частые транзакции подвержены значительному воздействию комиссионных, которые могут разрушить прибыль.
Оптимизация параметров. Такие параметры, как длина RSI, циклы SMA, требуют постоянного тестирования и оптимизации, иначе эффект будет снижен.
Опасность от сильного землетрясения. Стратегическое отступление может быть значительным и требует психологической подготовки.
В связи с вышеуказанными рисками можно принять следующие меры:
В сочетании с другими показателями фильтрация сигналов, повышение качества сигнала
Корректировка размеров позиций в соответствии с макроциклическими тенденциями для снижения риска реверсивного краха
Оптимизация параметров, снижение частоты сделок для уменьшения влияния комиссионных
Применение стоп-лосса для контроля одиночных потерь
Оптимизация стратегии
Эта стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:
Тестирование различных комбинаций RSI, чтобы найти оптимальный параметр
Тестирование различных параметров цикла SMA для определения оптимальных параметров
Снижение размеров позиций в условиях неопределенности
Фильтрация сигнала в сочетании с другими показателями, такими как MACD, KD и т. д.
Испытание различных способов похудения, чтобы найти оптимальную остановку
Оптимизация стратегии управления позициями, динамическая корректировка позиций в соответствии с рыночными условиями
Высокотехнологичные типы ордеров для более интеллектуальных остановок и входов
Подвести итог
В целом, эта стратегия является типичной стратегией короткой обратной линии, благодаря комбинации показателей RSI и SMA, которая позволяет воспользоваться возможностью обратной линии, вызванной краткосрочными перепродажами. Эта стратегия имеет преимущества, такие как простая логика торговли, небольшое количество параметров, но также существует определенный риск неудачи обратной линии и риск разрушения тенденции.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)