Стратегия разворота двойного импульса
Обзор
Двойная динамическая стратегия обратного обращения объединяет преимущества обратной стратегии и динамической стратегии, используя сигналы обоих типов показателей для комбинации и обратного обращения в точке прорыва с целью получения прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
Первая часть - это стратегия 123 обратного хода.
-
Если цена закрытия 2 дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, а средняя медленная K-линия на 9 дней ниже 50, делайте больше;
-
Когда цена закрытия 2 дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а средняя скорость K-линии на 9 день выше 50, делайте пробел.
Вторая часть - показатель колебания количества хрусталя.
-
Вычислить значение изменения цены xMom = close - close[1]
-
Вычислить абсолютные значения изменения цены xMomAbs = abs ((close - close)[1])
-
Фильтрация изменения цены, если меньше, чем Filter, записывается как 0
-
Фильтрование абсолютных значений изменения цены, если меньше, чем Filter Threshold, записывается как 0
-
Вычислить сумму n сумм изменений цены после последних n дней колебаний
-
Вычислить сумму nAbsSum абсолютных значений изменения цены после последнего n-дневного колебания
-
Вычислить величину динамики: nRes = 100 * nSum / nAbsSum
-
Оценить отношение динамических значений к границам TopBand и LowBand, вывести торговый сигнал
Этот индикатор отличается тем, что отфильтровывает небольшие колебания и извлекает только динамическую информацию о больших тенденциях.
Наконец, когда два типа сигналов индикатора совпадают, образуются сигналы торговли, плюс или минус.
Анализ преимуществ
Эта стратегия сочетает в себе преимущества двух различных типов показателей, которые могут улучшить качество сигнала:
-
123 стратегии обратного курса позволяют уловить обратный тренд в переломных моментах и избежать ловушки.
-
Показатель количества колебаний на рынке ценных бумаг фокусируется только на больших колебаниях, а также фильтрует шум и фиксирует основные тенденции.
-
В сочетании с этим можно проверить сигналы, снизить вероятность ошибочных сделок и повысить шансы на победу.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
-
Анализ одного временного цикла может пропустить тенденции на более крупном уровне.
-
Параметры настроены слишком жестко и не могут адаптироваться к изменениям рынка.
-
Двойная проверка может упустить некоторые возможности и снизить прибыль.
-
Некачественные торговые сигналы также будут проверены, что приведет к убыткам.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Добавьте дополнительные временные циклы проверки, чтобы избежать обмана.
-
Настройка параметров для адаптации и корректировка параметров показателя в соответствии с рынком.
-
Оптимизация фильтрации, снижение частоты ошибочных сигналов.
-
Повышение стратегии сдерживания убытков, контроль за единичными потерями.
-
Регулирование управления позициями, оптимизация эффективности использования капитала.
Подвести итог
В целом, стратегия двойного количества обратного обращения, в сочетании с преимуществами стратегии обратного обращения и показателя количества колебаний, может в определенной степени повысить качество сигнала и эффективность прибыли. Однако в этой стратегии также есть некоторые проблемы, такие как игнорирование более крупномасштабных тенденций, параметрическая фиксация, риск ошибочного оповещения сигнала и т. Д.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1