Сглаженная скользящая средняя против стратегий торговли на основе скользящей средней
ChaoZhang
Вот статья о торговых стратегиях EMA и Heikin Ashi:
Обзор
Эта стратегия использует скользящие средние и средние линии для определения тенденции и генерирует торговые сигналы в зависимости от того, как цены прорываются в разных циклах.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 15-циклические и 50-циклические EMA. Она рассчитывает текущую цену закрытия Heikin Ashi и сравнивает ее с EMA. Если цена закрытия выше двух EMA, а 15EMA выше 50EMA, то создается сигнал покупки; если цена закрытия ниже двух EMA, а 15EMA ниже 50EMA, то создается сигнал продажи.
Если цена вновь превысит 15 ЭМА, то будет проведена обратная торговля.
Анализ преимуществ
Используя EMA, можно эффективно отфильтровывать рыночный шум, чтобы определить направление тренда.
В сочетании с различными циклическими EMA можно одновременно улавливать краткосрочные и среднесрочные тенденции.
Heikin Ashi может отфильтровывать ложные взломы и проверять торговые сигналы.
Стратегия проста, понятна и легко реализуема.
Анализ рисков
EMA отстает и может пропустить поворотный момент.
Фиксированные параметры не адаптируются к изменениям рынка и требуют динамической оптимизации.
Сделки бывают частыми и могут быть дорогостоящими.
Прорывные сделки подвержены влиянию фальшивых прорывов, которые должны быть подтверждены в сочетании с другими показателями.
Снижение риска может быть достигнуто путем оптимизации параметров и интеграции других показателей.
Направление оптимизации
Динамическая оптимизация параметров EMA с периодической корректировкой в соответствии с изменениями рынка.
Оптимизация фильтров прорыва, предотвращение ложных прорывов. Например, увеличение количества подтвержденных сделок.
В сочетании с другими индикаторами, такими как MACD, проверяются торговые сигналы.
Применение задержанной ЭМА в зависимости от тенденции, использование опережающей ЭМА в зависимости от потрясения.
Подвести итог
Стратегия использует EMA для определения направления тренда, проверки сигналов с помощью Heikin Ashi, простой и прямой. Однако следует обратить внимание на риски задержки EMA и ложных прорывов. Можно улучшить стратегию путем оптимизации параметров, интеграции показателей и т. Д., чтобы повысить эффективность стратегии при одновременном снижении риска.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-12 02:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA & Heikin Ashi", shorttitle="EMA & Heikin Ashi", overlay=true, initial_capital=1)
// squaa's Strategy
//
// Idea by Thw on March 10, 2018.
//
//
// The strategy should be used with high leverages,
// never stop running,
// and is always long or short.
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input(15)
MA2_Length = input(50)
haclose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(2018, 01, 01, 20, 00) // backtest start window
window() => time >= start ? true : false // create function "within window of time"
// Calculation
MA1 = ema(price, MA1_Length)
MA2 = ema(price, MA2_Length)
// Strategy
long = haclose > MA1 and haclose > MA2 and MA1 > MA2 and window()
short = haclose < MA1 and haclose < MA2 and MA1 < MA2 and window()
// MA trend output color
MA2_color = long?lime:short?red:blue
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Long", when=haclose < MA1)
strategy.close("Short", when=haclose > MA1)
// MA output
EMA1 = plot(MA1, title="EMA 1", style=linebr, linewidth=1, color=MA2_color)
EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=3, color=MA2_color)
fill(EMA1, EMA2, color=silver, transp=50)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)