Стратегия выхода криптовалютного импульса

Обзор

Эта стратегия использует индикаторы импульса для определения основного направления тренда на рынке криптовалют и устанавливает длинные позиции в точках выхода, реализуя торговую идею следующего тренда.

Логика стратегии

Оциллятор использует размер тела свечей для определения основного направления тренда на рынке. В частности, он вычисляет скользящую среднюю стоимость тела свечей и умножает ее на множитель, установленный пользователем. Когда тело больше скользящей средней, это сигнализирует о восходящем тренде. Когда тело меньше скользящей средней, это сигнализирует о нисходящем тренде.

Основываясь на индикаторе осциллятора, эта стратегия устанавливает только длинные позиции. Когда индикатор показывает, что рынок в настоящее время находится в восходящем тренде, длинная позиция устанавливается на закрытии этой свечи. После этого, если появляется сигнал нисходящего тренда или срабатывает стоп-лосс, все позиции будут закрыты.

Стратегия предусматривает два метода остановки потерь, один или оба из которых могут быть использованы:

1. Процентный стоп-лосс: пользователи могут установить максимальный процентный убыток, разрешенный для каждой позиции. Если цена опустится ниже этого уровня стоп-лосса, позиция будет закрыта.

2. Стоп-потеря при прорыве: записывайте самую низкую точку свечи при открытии позиции. Если цена затем опустится ниже этой точки позже, закрывайте позицию.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использует пользовательский индикатор для выявления рыночных тенденций, который более чувствителен и точен.

2. Только на длительный срок, избегая неограниченного риска потерь от короткой продажи.

3. Принимает идею трендовой торговли, которая является классическим подходом к тренду.

4. Предоставляет двойные методы остановки потерь, позволяя свободно выбирать более подходящий режим остановки потерь.

5. Простой и понятный код, легко понимаемый и модифицируемый.

6. Нет необходимости устанавливать динамику получения прибыли, избегая преждевременного получения прибыли, что приводит к потере прибыли.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Индикаторы на заказ могут быть неустойчивыми и ненадежными, что может привести к ошибочным оценкам.

2. Лишь установление длинных позиций может привести к упущению краткосрочных возможностей для снятия позиций.

3. Настройки стоп-лосса могут быть слишком консервативными, не способными поддерживать более длительные трендовые позиции.

4. Отсутствие динамического получения прибыли требует своевременного ручного получения прибыли с операционными рисками.

5. Несмотря на то, что оба метода остановки потерь могут быть свободно объединены, оптимальная точка остановки потерь может все еще не быть найдена.

6. Стратегии преследования трендов склонны к ошибкам на различных рынках, что приводит к чрезмерным недействительным сделкам.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Попробуйте другие индикаторы, такие как KDJ, MACD и т. д., чтобы найти более стабильные и надежные методы определения тренда.

2. Увеличить возможности коротких позиций, разрешая короткие позиции, когда тенденции меняются, улучшая прибыльность стратегии.

3. Оптимизировать стратегии остановки потери путем тестирования различных параметров для поиска лучших точек остановки потери, или использовать ATR, MA и т. Д. для установки динамических остановок.

4. Добавьте динамические прибыли, такие как установка прибыли после преодоления предыдущих максимумов, уменьшая риски ручной работы.

5. Провести оптимизацию параметров путем корректировки периодов MA, условий входа и т. д. для поиска оптимальных комбинаций параметров.

6. Добавьте условия фильтрации, такие как только длинные или нижние индикаторы, чтобы избежать недействительных сделок.

7. Испытание на различных продуктах для оценки эффективности стратегии в основных парах монет и оптимизации применимости.

8. Использование обратного тестирования и демо-трейдинга для оптимизации параметров и остановки потерь / получения прибыли.

Резюме

В целом это относительно простая стратегия преследования трендов. Она использует пользовательский индикатор импульса для оценки рыночных тенденций, устанавливает длинные позиции в начале трендов и предоставляет двойные методы стоп-лосса. Основными преимуществами являются четкая логика стратегии, ограниченные риски и простота работы. Но есть также возможности для оптимизации в таких областях, как стратегии стоп-лосса и выбор параметров. В целом эта стратегия обеспечивает фундаментальную идею трендовой торговли для рынка криптовалют, и очень подходит для обучения и практики новичков.