Стратегия поддержки и сопротивления с MACD LONG

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 16:18:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе анализ поддержки и сопротивления ценового движения и анализ тренда индикатора MACD. Она направлена на то, чтобы совершать длинные сделки с низким риском на ключевых уровнях поддержки и сопротивления при определении направления тренда, чтобы получить прибыль, превышающую стоп-лосс.

Логика стратегии

Определите ключевые уровни поддержки и сопротивления с использованием индикатора Price Action - Support & Resistance by DGT. Этот индикатор определяет поддержку и сопротивление на основе ценового действия. Эти уровни часто являются потенциальными областями, где цена может перевернуться или консолидироваться.
После того, как индикатор определит уровни поддержки и сопротивления, подтвердите силу этих уровней, проанализировав историческое поведение цен вокруг них.
Добавьте индикатор MACD, состоящий из линии MACD, линии сигнала и гистограммы, представляющей разницу между двумя линиями.
Объединить поддержку, выявленную индикатором Price Action - Support & Resistance by DGT, и направление тренда, выявленное индикатором MACD, для получения оптовых торговых возможностей:
- Бычьи сделки: когда цена приближается к сильному уровню поддержки, если линия MACD пересекает линию сигнала и гистограмма становится положительной, это указывает на потенциальную бычью тенденцию.
После вступления в сделку установить цель прибыли на основе расстояния между ценой входа и ближайшей значительной поддержкой / сопротивлением.

Анализ преимуществ

Торговля на ключевых зонах перемен, выявленных поддержанием и сопротивлением, которая несет в себе более низкий риск
Торгуйте только тогда, когда тренд определяется MACD, избегая торговли против тренда
Долгая поддержка с остановкой потерь, риск контролируется
Цель прибыли большая, потенциал получения прибыли превышает стоп-лосс
Поддержка и сопротивление и MACD могут подтверждать сигналы друг друга, увеличивая уровень успеха

Анализ рисков

Уровни поддержки и сопротивления могут быть нарушены, необходимо наблюдать за ценовым движением после прорыва
MACD имеет эффект отставания, может генерировать ложные сигналы
Стоп-лосс, который будет задействован, вероятно, необходимо контролировать потери на одну сделку.
Необходимость обеспечения разумной цели прибыли, слишком агрессивная цель может не быть достигнута
Нужно проверить все сигналы, чтобы избежать ложных сигналов

Решения рисков:

Прорыв поддержки и сопротивления требует своевременной остановки потерь или обратной торговли
Будьте осторожны при сигналах MACD, используйте ценовое действие для проверки
Сохранять однократный стоп-потеря на уровне 1-2% для избежания больших потерь
Не устанавливайте цель прибыли слишком агрессивно, можете снизить ее соответствующим образом
Вступайте в торговлю только после того, как все сигналы подтверждены, избегайте слепого следования

Руководство по оптимизации

Индикатор поддержки и сопротивления испытания с различными параметрами
Оптимизировать параметры MACD для более точных сигналов
Добавить другие индикаторы, такие как RSI для проверки сигнала
Изучайте полосы, такие как полосы Боллинджера для остановки потерь и получения прибыли.
Добавьте остановку потери, чтобы лучше зафиксировать прибыль
Оптимизация параметров для различных продуктов
Обратный тест для поиска оптимальных уровней стоп-лосса и прибыли

Резюме

Эта стратегия объединяет определение тренда и торговлю ключевыми зонами. Она делает низкорисковые сделки на ключевых уровнях поддержки, когда определяется тенденция, чтобы получить прибыль, превышающую стоп-лосс. С этим долгосрочным режимом торговли можно достичь стабильной прибыли с относительно небольшим количеством сделок. Конечно, ни одна стратегия не может полностью избежать потерь. Необходимо строгое управление рисками для контроля негативного эффекта. Благодаря постоянной оптимизации параметров и методов проверки сигналов эта стратегия может достичь более высокого уровня выигрыша. В заключение, она обеспечивает надежную основу для долгосрочной торговли.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

Больше