Стратегия перекрестного использования тройной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 16:38:01
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует три скользящие средние линии с различными параметрами для определения и отслеживания ценовых тенденций.

Принцип

Вычислить три сглаженные скользящие средние линии: длинный период 13 бар с смещением 8 бар; средний период 8 бар с смещением 5 бар; короткий период 5 бар с смещением 3 бар. Все используют медиану близких цен.
Сравните взаимосвязь между тремя линиями: длинный путь, когда короткий MA пересекается с средним MA, и средний MA пересекается с длинным MA; короткий путь, когда происходят противоположные пересечения.
Опция торговать в обратном направлении.
Нарисуй три скользящих средних линии.

Преимущества

Использование трех МА обеспечивает многослойное определение тренда и повышает надежность сигнала.
Комбинация различных периодов рассматривает как краткосрочную динамику, так и среднесрочные долгосрочные тенденции.
Средняя цена уменьшает ложные прорывы.
Перемещения линий отличают прочность прорыва и избегают ударов.
Опция обратной торговли адаптируется к различным рыночным режимам.

Риски

Многократные комбинации MA требуют оптимизации параметров, неправильные настройки могут ухудшить качество сигнала.
Короткие кроссоверы MA, конечно, не подразумевают изменений тенденции.
Сигналы перекрестка могут задерживаться, другие индикаторы должны помочь при вводе времени.
Обратная торговля требует осторожности при остановке потерь для ограничения рисков.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать длины и перемещения MA для соответствия различным периодам.
Добавьте другие показатели, такие как объем для фильтрации сигнала и надежность.
Оптимизируйте стратегии стоп-лосса с правильным позиционированием.
Включить линии тренда и поддержку/сопротивление для дополнительного контекста.

Резюме

Эта стратегия определяет обратные тенденции с использованием комбинации МА различной длины и смещения. Использование нескольких МА улучшает качество сигнала, в то время как различные периоды МА включают в себя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные функции.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")

Больше