Стратегия трех сглаженных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует сглаженные движущиеся средние с тремя различными параметрами для определения и отслеживания ценовых тенденций. Когда краткосрочные движущиеся средние пересекают среднюю линию, средняя линия пересекает длинную линию.
Принципы
Вычислить три скользящих средних: длинная линия длиной 13 циклов, с отклонением 8 циклов; средняя линия длиной 8 циклов, с отклонением 5 циклов; короткая линия длиной 5 циклов, с отклонением 3 циклов.
Сравнение отношений размеров трех линий: когда короткая линия проходит через среднюю линию, средняя линия проходит через длинную линию, делайте больше; когда короткая линия проходит через среднюю линию, средняя линия проходит через длинную линию, делайте пустоту.
Вы можете выбрать обратную сделку.
Карта показывает три скользящие средние.
Преимущества
Использование трёх скользящих средних позволяет многоуровнево оценивать тренды, повышая надежность сигнала.
Сочетание различных циклических линий учитывает как краткосрочную динамику, так и среднесрочные и долгосрочные тенденции.
Использование средней стоимости закрытия для вычисления скользящих средних позволяет уменьшить количество ложных прорывов.
Установка смещения проводов различает силу прорыва, избегая Whipsaws.
Можно выбрать обратную торговлю, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Риск
Использование множества комбинаций подвижных средних требует оптимизации параметров, неправильная настройка может снизить качество сигнала.
Переход через среднюю линию на короткой линии не обязательно означает обратный тренд, необходимо дополнительное подтверждение.
Трехлинейный перекрестный сигнал может задерживаться, и время входа в игру необходимо оценить в сочетании с другими показателями.
При реверсивной торговле необходимо быть бдительным в отношении стоп-ложа, чтобы снизить риск.
Направление оптимизации
Оптимизация длины и параметров сдвига скользящих средних, чтобы они соответствовали различным циклическим условиям.
Добавление фильтров для других показателей, таких как энергетический показатель объема сделки, повышает надежность сигнала.
Оптимизация стратегии остановки убытков, установка разумных позиций остановки убытков.
В сочетании с трендовой линией и поддержкой резистентная точка является вспомогательным суждением.
Подвести итог
Эта стратегия использует комбинацию трех движущихся средних с различной длиной и смещением, чтобы осуществить решение о переходе в тренд. Использование нескольких движущихся средних улучшает качество сигнала, а комбинация различных периодических линий учитывает краткосрочные и долгосрочные характеристики. Параметрическая оптимизация, индикаторная фильтрация, стратегия остановки убытков и т. Д. Могут дополнительно повысить стабильность стратегии и ее эффективность на практике.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")