Стратегия MACD, нейтрализующая тренд
Обзор
Эта стратегия использует тенденции устранения цен на акции, чтобы более четко видеть форму MACD. Для создания торгового сигнала используются расчеты DEMA-быстрой и DEMA-медленной линий, а затем MACD-прямых и сигнальных линий, и их перекрестные решения. Эта стратегия также сочетает в себе фильтрацию условий по месяцам, датам и логике остановки убытков для устранения позиций, что создает более полную систему стратегий.
Стратегический принцип
Во-первых, рассчитывается цена EMA, чтобы устранить тенденцию цены, чтобы получить цены после устранения тенденции EMA. Затем на основе EMA рассчитывается, соответственно, быстрая DEMA, медленная DEMA и прямая MACD.*EMA1-EMA2) 。 медленная линия DEMA и сигнальная линия рассчитываются аналогично 。 после получения MACD прямой линии ((быстрая линия DEMA - медленная линия DEMA) и сигнальной линии, если MACD прямой линии проходит по сигнальной линии, производится сигнал покупки; если MACD прямой линии проходит по сигнальной линии, производится сигнал продажи 。 наконец, в сочетании с условиями месяца, даты фильтруют сигнал и устанавливают логику остановки убытков 。
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
-
Устранение ценовых тенденций, более четкое представление о форме MACD
-
Вычислите скоростные и медленные линии DEMA и получите прямые и сигнальные линии MACD
-
MACD-линия и сигнальная линия, пересекающиеся, генерируют торговый сигнал
-
Фильтрация по дате и месяцу
-
Настройка стоп-логики
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
-
Устранение ценовых тенденций позволяет более четко видеть пересечения MACD-индикаторов, чтобы избежать заблуждения по поводу тенденций.
-
Показатели MACD рассчитываются с помощью алгоритма DEMA, который позволяет отфильтровывать некоторый шум, чтобы сделать сигнал более четким.
-
Фильтрация по датам и месяцам позволяет сократить количество ненужных сделок.
-
Настройка логики остановки убытков, которая позволяет своевременно остановить убытки и контролировать риск.
-
Использование перекрестных сигналов позволяет сократить количество ошибочных сделок.
-
В целом, эта стратегия, в сочетании с устранением тенденций, расчетом DEMA и фильтрацией условий, позволяет создать более четкий и надежный торговый сигнал.
Анализ рисков
В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:
-
После устранения тенденции может увеличиться количество перекрестных сигналов MACD, что требует проверки в реальном времени.
-
Несмотря на то, что алгоритм DEMA отфильтровал часть шума, в расчете показателя все же может быть больше ложных сигналов.
-
Возможно, вы пропустили несколько торговых возможностей, потому что фильтрация по датам и месяцам была слишком жесткой.
-
Стоп-позиции должны быть обоснованными. Слишком широкие ограничения увеличивают риск, а слишком жесткие - увеличивают вероятность потери.
-
Стратегия основывается на MACD-индикаторе, эффективность которого может быть затронута, если рынок не подходит для его использования.
-
Поскольку существует много возможностей для оптимизации параметров стратегии, необходимо провести дальнейшие тесты с помощью обратной связи и на диске.
Ответ:
-
Добавьте дополнительные признаки, чтобы избежать ложных сигналов.
-
Оптимизация фильтрации дат и надлежащая разгрузка.
-
Тщательно протестировать и оптимизировать точку остановки.
-
Присоединяйтесь к механизму определения тенденций и избегайте контрастной торговли.
-
Всесторонний анализ и оптимизация параметров для повышения стабильности.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Проверьте различные средние цены, чтобы найти более подходящий альтернативный тип линии EMA.
-
Попробуйте различные комбинации параметров, оптимизируя скорость, медленность и длину сигнальных линий MACD.
-
Увеличение количественных показателей, таких как вспомогательные показатели суждения, чтобы избежать ложных сигналов.
-
Оптимизация стратегии остановки убытков, установка разумного подвижного остановки или привязки единого остановки убытков.
-
Оптимизация фильтрации по датам и месяцам, чтобы сделать ее более гибкой.
-
Добавить определение тенденции, избежать обратной операции.
-
Оптимизация всех параметров, повышение стабильности стратегии.
-
Проверка долгосрочной эффективности стратегии проводится в более длительных периодах времени.
-
Проверка в реальном пространстве, дальнейшие изменения параметров стратегии в зависимости от ситуации в реальном пространстве.
Подвести итог
В целом, стратегия использует метод устранения тенденций, вычисляет MACD-индикатор в форме DEMA и в сочетании с фильтрацией даты генерирует торговый сигнал. Это простая, но действенная стратегия.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Trendless MACD Strategy",shorttitle="MACD-T Strategy",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.01,initial_capital=100000)
- 1