Стратегия волатильности с двумя индикаторами Rose Cross
ChaoZhang
Обзор
Стратегия торгуется с использованием комбинации относительно сильных индикаторов, таких как Брин-лента и модифицированная версия, чтобы идентифицировать ценовые прорывы. Результаты тестирования показывают, что стратегия в целом хорошо прибыльна и имеет высокий коэффициент выигрыша. Она может улавливать сигналы прорыва в условиях тренда и подходит для торговли на короткой и средней линиях.
Стратегический принцип
Выбор показателя
Стратегия использует булинский пояс со стандартной дифференциацией 2 и RSI с периодической настройкой 14. Булинский пояс может идентифицировать ценовые прорывы, а RSI используется для определения состояния перепродажи. Параметры индикатора настроены на основе опыта и результатов повторных тестов.
Правила участия
Дополнительный вход производится, когда цена пробивает Бринскую полосу и RSI ниже 30 (обострённая зона).
Покупатель вступает в позицию, когда цена пробивает границу Брин и RSI выше 70 (оперекопная зона).
Правила игры
При появлении множественного стоп-лосса или падения цены на биржевой ленте, она будет закрыта.
Потеря свободных билетов или ценовое разрыв при повышении Бринского спуска.
Преимущества
Двойная комбинация показателей повышает стратегическую точность.
Параметры показателя оптимизированы, имеют более высокую адаптивность.
Взрывная операция прошла очень четко и легко, нелегко пропустить сигнал.
Выводы и убытки хорошо контролируются.
Визуализированные сигнальные сигналы, удобные в использовании.
Риск
Сокращение пояса Бурин может привести к ложному прорыву. Можно соответствующим образом продлить цикл пояса Бурин.
Частые сделки могут происходить в условиях шока. Можно изменить параметры RSI, чтобы снизить чувствительность.
Необходимо обратить внимание на контроль стоимости сделки.
Направление оптимизации
Можно тестировать такие показатели, как EMA, вместо SMA, генерирующих брин-пост.
Можно добавить фиктивные прорывы в фильтр объема или среднего показателя.
На основе ATR можно установить брин-паузу и стоп-дистанцию.
В этом случае можно использовать индикаторы для определения тенденций, чтобы избежать чрезмерной торговли в условиях шока.
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества двойных индикаторов Brin Belt и RSI и отличается отличными показателями как в тренде, так и в прорыве. Она проста в использовании, легко реализуется и идеально подходит для торговли на коротких промежуточных прорывах.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)