Стратегия волатильности двойного индикатора "Розовый крест и звезда"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-31 17:33:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет торговые возможности путем сочетания полос Боллинджера и модифицированного индекса относительной силы (RSI). Результаты обратных тестов демонстрируют его общую прибыльность и высокий показатель выигрыша.

Логика стратегии

Выбор показателя

Стратегия использует полосы Боллинджера с мультипликатором стандартного отклонения 2 и RSI с периодом 14. Полосы Боллинджера обнаруживают прорывы, а RSI определяет уровни перекупа / перепродажи. Параметры индикатора устанавливаются на основе опыта и итеративного тестирования.

Правила въезда

Пройдите длинный курс, когда цена превышает нижнюю полосу Боллинджера и RSI ниже 30 (зона перепроданности).
Пройдите короткий курс, когда цена опускается ниже верхней полосы Боллинджера и показатель RSI превышает 70 (зона перекупленности).

Правила выхода

Закрыть длинные позиции при остановке потерь или когда цена опускается ниже верхней полосы Боллинджера.
Закрыть короткие позиции при остановке потерь или когда цена превысит нижнюю полосу Боллинджера.

Преимущества

Сочетание двойных индикаторов повышает точность стратегии.
Оптимизированные параметры показателей обеспечивают надежную адаптивность.
Сигналы прорыва ясны и легко реализовать.
Эффективное снижение и контроль потерь.
Визуальные сигналы упрощают выполнение сделки.

Риски

Сжатие полосы может вызвать ложные прорывы.
Частая торговля возможна на рынках с ограниченным диапазоном.
Управлять расходами на транзакции, расширять расстояния остановок.

Усовершенствования

Проверьте EMA и другие показатели для получения диапазонов.
Добавьте фильтры объема или MA, чтобы избежать ложных перерывов.
Установите полосу и остановите расстояния на основе ATR.
Добавьте фильтр тенденции, чтобы уменьшить випса.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны полос Боллинджера и RSI для торговли трендом и прорывом. Простая в реализации, она хорошо подходит для краткосрочных и среднесрочных прорывов. Расширения с помощью индикатора и оптимизации параметров могут еще больше расширить ее надежность.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)

// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)

// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30

longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought

longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)

if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)

if (longExit)
    strategy.close("Compra")

if (shortExit)
    strategy.close("Venta")

// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)

Больше