Стратегия импульсной торговли, основанная на отслеживании тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 13:59:20
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе импульса RSI и индикаторе стоп-лосса SuperTrend и разрабатывает средне- и долгосрочную стратегию импульсной торговли.

Принципы

Определить динамику тренда в ценах акций с использованием ИСО

Индикатор RSI может эффективно идентифицировать тенденции в ценах на акции. RSI выше 60 - это зона перекупа, что указывает на то, что акция находится в сильной восходящей тенденции; RSI ниже 40 - это зона перепродажи, что указывает на то, что акция находится в нисходящей тенденции.

Эта стратегия генерирует сигнал покупки, когда RSI превышает 60, что указывает на то, что рост динамики определяется в ценах акций, так что мы можем купить.
Использовать SuperTrend для отслеживания тренда стоп-лосс

SuperTrend - это индикатор стоп-лосса для отслеживания тренда, который рассчитывает динамическую линию стоп-лосса на основе ATR и самой цены.

Эта стратегия использует линию стоп-лосса, рассчитанную индикатором SuperTrend, как линию стоп-лосса для стратегии.

Преимущества

Определите импульс тренда, прибыль от импульса

Использование индикатора RSI может эффективно идентифицировать тренд динамики в ценах на акции, так что мы можем получить в раннем тренде, и потенциальное пространство прибыли больше.
Контроль риска при остановке потерь и блокировка прибыли

С помощью линии стоп-лосса индикатора SuperTrend мы можем вовремя остановить потерю, чтобы избежать чрезмерного снижения.
Простая и ясная логика стратегии

Эта стратегия использует комбинацию двух индикаторов, каждый из которых имеет четкое значение, а логика стратегии проста и ясна, легко понятна и проверяема.

Риски

Стоп-лосс, вызванный ложным прорывом

В период консолидации цены могут иметь некоторые краткосрочные ложные прорывы, за которыми следует быстрое снижение.
Результаты коррелируют с более широким рынком

Эта стратегия определяет трендовую динамику в акциях, поэтому ее производительность будет в некоторой степени коррелировать с более широким рынком.
Отсутствие выявления изменения тенденции

Эта стратегия сосредоточена на выявлении и отслеживании тенденций, и не может эффективно идентифицировать обратные тенденции. В случае внезапного изменения тенденции стратегия может не остановить потери вовремя, что приведет к большим потерям.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры RSI для более высокой точности

Проверить различные параметры RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию для улучшения точности RSI в определении тренда.
Оптимизировать стратегии стоп-лосса для снижения показателя стоп-лосса

Попробуйте различные типы методов остановки потерь, такие как ожидание периода перед выходом, чтобы избежать остановки высокочастотными ложными прорывами.
Добавить сигналы отмены тренда

Подумайте о добавлении таких индикаторов, как MACD, для раннего выявления переворотов тренда, избегая больших потерь после сильных переворотов тренда.
Рассмотреть соответствующее хеджирование

При значительных коррекциях рынка могут быть добавлены соответствующие комбинации хеджирования для снижения рыночной корреляции стратегии.

Резюме

Эта стратегия создает простую и практичную средне-долгосрочную стратегию импульса с двумя ключевыми элементами: определение импульса тренда с использованием RSI и отслеживание тренда стоп-лосса с использованием SuperTrend. Стратегия может эффективно отслеживать тенденции, контролируя риск с помощью стоп-лосса. Дальнейшие улучшения могут быть сделаны путем оптимизации параметров и добавления сигналов обратного движения. В целом, стратегия имеет сильную практическую полезность.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2021 Amey Tavkar
// Momentum Trading Strategy (Weekly Chart) script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Description
// ===========
// The strategy will open position when there is momentum in the stock
// The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
strategy("Momentum Trading Strategy (Weekly Chart)", precision = 2, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

//Entry
[fastSupertrend, fastSupertrendDir] = supertrend(5, 1)
rsi = rsi(close, 14)
entry = close > fastSupertrend and rsi > 60
strategy.entry("Long", strategy.long, when = entry)
plotshape(entry and strategy.opentrades == 0,color=color.green,text="Buy",location=location.belowbar,style=shape.labelup,textcolor=color.white, size = size.normal)
plot(fastSupertrendDir == -1 and strategy.opentrades == 1 ? fastSupertrend : na, title="Active Trade", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.blue)

//Exit
exit = close < fastSupertrend
strategy.close("Long", when = exit)
plotshape(exit and strategy.opentrades == 1,color=color.red,text="Sell",style=shape.labeldown,textcolor=color.white, size=size.normal)

Больше