Стратегия импульсной торговли, основанная на стоп-ордерах, следующих за трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на динамическом индикаторе RSI и трендовом индикаторе стоп-лосс SuperTrend и разработана для динамической торговой стратегии средней и длинной линии. Эта стратегия используется в основном для идентификации тенденциозной динамики, существующей в ценах на акции, и в сочетании с стоп-лосс для блокирования прибыли, снижая вероятность резкого отступления.
Принципы
- Использование RSI для выявления трендовых динамик в акциях
Индекс RSI позволяет эффективно идентифицировать тенденции в ценах на акции. RSI выше 60 - это зона сверхпокупок, показывающая, что текущая акция находится в сильной тенденции к росту; RSI ниже 40 - это зона сверхпродаж, показывающая, что текущая акция находится в тенденции к снижению.
Эта стратегия дает сигнал покупать, когда RSI больше 60, что означает, что вы можете купить больше, если вы узнаете, что цены на акции растут.
- Тренд-стоп с использованием SuperTrend
SuperTrend - это индикатор, отслеживающий тренд, который рассчитывает динамическую линию остановки на основе ATR и самой цены. Когда цена пересекает эту линию остановки, это означает, что тенденция изменилась, и следует остановить текущую позицию.
Эта стратегия использует Stop Loss Line, рассчитанную по показателю SuperTrend, в качестве Stop Loss Point для стратегии, и немедленно приостанавливает позицию, если цена пересекает эту Stop Loss Line.
Преимущества
- Идентификация трендовых движений, profit from momentum
Использование RSI позволяет эффективно идентифицировать тенденционную динамику в ценах на акции, что позволяет участвовать в ранних стадиях формирования тенденции цен и увеличивает потенциальную прибыль.
- Ограничение риска, блокирование прибыли
С помощью стоп-линии индикатора SuperTrend можно своевременно остановить убытки и избежать чрезмерного отступления. В то же время можно постепенно поднимать стоп-линию, чтобы закрепить прибыль с продвижением тренда.
- Логика стратегии ясна и проста
Эта стратегия использует комбинацию двух показателей, каждый из которых имеет четкое значение, логика стратегии проста, ясна, легко понятна и проверяема.
Риск
- В результате ложных взломов был задействован остановка.
В период свертывания цены могут быть несколько кратковременных прорывов, а также фальшивые прорывы с быстрой корректировкой. Это может привести к тому, что стоп-линия будет задействована, что приведет к некоторым ненужным потерям.
- Показатели совпадают с большим диском, но имеют определенную связь.
Эта стратегия идентифицирует тенденционную динамику в акциях, поэтому ее эффективность будет в некоторой степени соответствовать движению рынка. При корректировке рынка стратегия может привести к дополнительным потерям.
- Невозможно определить обратный тренд
Эта стратегия ориентирована на выявление и отслеживание трендов, но не может эффективно идентифицировать перемены трендов. В случае внезапного изменения тренда, стратегия может быть сложной и временной, что приводит к большим потерям.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров RSI для повышения точности идентификации
Можно тестировать различные параметры RSI, чтобы найти оптимальное сочетание параметров, чтобы повысить точность RSI в определении тенденции.
- Оптимизация стратегий по уменьшению убытков
Можно попробовать различные типы остановок, например, ожидание определенного цикла перед выходом из игры, чтобы избежать высокочастотного ложного прорыва остановок.
- Повышение сигналов об обратном тренде
Можно рассмотреть возможность включения таких показателей, как MACD, для раннего выявления перемены тренда и избежания значительных потерь после сильного перехода.
- Рассмотрение надлежащих средств хеджирования
В случае больших корректировок в капитале можно рассмотреть возможность включения определенного портфеля хеджирования, снижая рыночную релевантность стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия построена на простой и практичной стратегии средне-длинных линий динамики, которая позволяет эффективно отслеживать тенденции, одновременно контролируя риски. Выполнение стратегии может быть дополнительно усилено путем оптимизации параметров и увеличения обратных сигналов.
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2021 Amey Tavkar
// Momentum Trading Strategy (Weekly Chart) script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Description
// ===========
// The strategy will open position when there is momentum in the stock
// The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
strategy("Momentum Trading Strategy (Weekly Chart)", precision = 2, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
//Entry
[fastSupertrend, fastSupertrendDir] = supertrend(5, 1)
rsi = rsi(close, 14)
entry = close > fastSupertrend and rsi > 60
strategy.entry("Long", strategy.long, when = entry)
plotshape(entry and strategy.opentrades == 0,color=color.green,text="Buy",location=location.belowbar,style=shape.labelup,textcolor=color.white, size = size.normal)
plot(fastSupertrendDir == -1 and strategy.opentrades == 1 ? fastSupertrend : na, title="Active Trade", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.blue)
//Exit
exit = close < fastSupertrend
strategy.close("Long", when = exit)
plotshape(exit and strategy.opentrades == 1,color=color.red,text="Sell",style=shape.labeldown,textcolor=color.white, size=size.normal)