Система отслеживания трендов Double Box

Обзор

Система отслеживания трендов - это стратегия отслеживания трендов, основанная на системе двойных ячеек. Она использует ячейки с длительным циклом, чтобы определить направление общей тенденции, и при создании сигнала в короткосрочной ячейке выбирает входные торговые сигналы, которые согласуются с направлением долгосрочной тенденции. Эта стратегия отслеживает тенденции, контролирует риск, максимизируя прибыль.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует два корпуса для определения тенденции. Долгосрочные корпуса используют более длинные циклы для определения основных направлений тенденции, а краткосрочные корпуса используют более короткие циклы для определения конкретных торговых сигналов.

Сначала стратегия рассчитывает максимальные и минимальные цены на долгосрочные коробки, чтобы определить направление основных тенденций. Трендовые направления делятся на три типа:

• Наивысшая цена, на которой нанесена линия K, определяется как восходящая тенденция, придавая значение 1
• Минимальная цена, проложенная на K-линии под минимальной ценой, определяется как тенденция к снижению, присвоение значения -1
• В противном случае, сохранить прежнюю тенденцию

После определения направления основных тенденций, стратегия начинается с краткосрочного входа в коробку. В частности:

• Если основная тенденция является повышающей, а минимальная цена краткосрочного ящика равна минимальной цене на верхней линии K и ниже текущей минимальной цены краткосрочного ящика, то сделайте больше
• Пробой, когда основной тренд является нисходящим, а максимальная цена краткосрочного ящика равна максимальной цене на верхней линии K и выше текущей максимальной цены краткосрочного ящика

Кроме того, в стратегии были установлены стоп-лозы и стоп-стопы:

• Минимальная цена на многократный стоп-пакет для длительного корпуса, максимальная цена на пустой стоп-пакет для длительного корпуса
• Самые высокие цены на короткие кузовы с многократным сцеплением, самые низкие цены на короткие кузовы с пустым сцеплением

При переходе основного тренда все позиции должны быть ликвидированы.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование системы двойного суждения позволяет эффективно определять направление тренда и снижать вероятность ошибочных сделок.
2. Вступайте только тогда, когда кратковременные обратные сигналы совпадают с долгосрочными тенденциями, чтобы избежать заблуждения от кратковременного рынка
3. Использование длинно- и короткоциклической совместимости, обеспечивающей способность улавливать основные тенденции, а также гибкость для надлежащей корректировки позиций
4. Установка стоп-стоп-стоп является более разумной и позволяет одновременно контролировать риски при движении тренда
5. Быстрое сокращение позиций при переходе основных тенденций, своевременное устранение убытков

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

1. Неправильная установка длинных и коротких циклов может привести к частым сделкам или упущенным возможностям
2. Внезапные события, вызванные краткосрочным изменением тренда, не обязательно означают переход к долгосрочному тренду, в то время как существует риск потерь
3. Стоп-стоп слишком близко, и рынок может быть вытеснен
4. Слишком мягкие ограничения могут не позволить максимизировать прибыль.
5. Если долгосрочные тренды ошибочно оцениваются, то последующие убытки расширяются.
6. Способы борьбы с этими рисками включают в себя: корректировку параметров длины и короткого цикла, оптимизацию позиции стоп-стоп, увеличение условий фильтрации и т. д.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение условий фильтрации, чтобы избежать ошибочных сигналов от кратковременного ложного прорыва
2. Оптимизация параметров длинных и коротких циклов, чтобы они соответствовали характеристикам разных сортов
3. Динамическая настройка места остановки для более точной и полной остановки
4. Добавление стратегий управления позициями, чтобы сделать их более разумными
5. Достоверность поворота тренда в сочетании с такими показателями, как объем
6. Автоматическая оптимизация параметров и условий фильтрации с использованием методов машинного обучения

Подвести итог

Система отслеживания тенденций в целом является очень практичной стратегией отслеживания тенденций. Она одновременно обладает способностью определять тенденции и корректировать их в краткосрочной перспективе, одновременно контролируя риски при отслеживании тенденций.

||

Overview

The Trend Following System is a trend tracking strategy based on a double box system. It uses a long-term box to determine the overall trend direction and takes signals that align with the major trend when the short-term box triggers. This strategy follows trends while managing risks.

Strategy Logic

The strategy uses two boxes to determine the trend. The long-term box uses a longer period to judge the major trend direction, and the short-term box uses a shorter period to generate trading signals.

First, the strategy calculates the highest and lowest prices of the long-term box to determine the major trend direction. The trend direction can be:

• If the highest price crosses above the highest price of the previous bar, it is defined as an uptrend, assigned a value of 1
• If the lowest price crosses below the lowest price of the previous bar, it is defined as a downtrend, assigned a value of -1
• Otherwise, maintain the original trend direction

After determining the major trend, the strategy starts taking positions based on the short-term box signals. Specifically:

• When the major trend is up and the short-term box’s lowest price equals the previous bar’s lowest price and is lower than the current short-term box’s lowest price, go long.
• When the major trend is down and the short-term box’s highest price equals the previous bar’s highest price and is higher than the current short-term box’s highest price, go short.

In addition, stop loss and take profit are configured:

• Long stop loss is the lowest price of the long-term box, short stop loss is the highest price of the long-term box
• Long take profit is the highest price of the short-term box, short take profit is the lowest price of the short-term box

When the major trend reverses, close all positions.

Advantage Analysis

The advantages of this strategy include:

1. The double box system effectively identifies trend directions and reduces incorrect trades
2. Only taking reversal signals that align with the major trend avoids being misled by short-term market noise
3. The combination of long and short periods ensures capturing major trends while maintaining position adjustment flexibility
4. Reasonable stop loss and take profit points control risk while following trends
5. Quickly flattening all positions when the major trend reverses minimizes losses

Risk Analysis

The risks of this strategy include:

1. Improper long and short period settings may cause overtrading or missing opportunities
2. Short-term reversals may not represent long-term trend changes, still posing loss risks
3. Stop loss too close may get stopped out prematurely
4. Take profit too loose may not maximize profits
5. Wrong judgment of the major trend leads to losses
6. Solutions include adjusting periods, optimizing stops/targets, adding filters etc.

Optimization Directions

The strategy can be improved by:

1. Adding filters to avoid false breakouts
2. Optimizing long and short periods for different products
3. Dynamically adjusting stop loss and take profit levels
4. Incorporating position sizing rules
5. Using volume etc. to judge reliability of trend changes
6. Utilizing machine learning to auto-optimize parameters and filters

Summary

The Trend Following System is a practical trend trading strategy combining trend determination and short-term adjustments. With continuous optimizations, it can become a robust automated system that tracks trends while controlling risks. It contains the core philosophies of trend trading and is worth in-depth studying.

[/trans]