Стратегия прорыва внутридневного поворота

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-03 16:35:15
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на прорывах цен в течение определенного периода времени.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает самый высокий и самый низкий уровень цены в течение определенного периода времени, известный как ключевой высокий и ключевой низкий, чтобы оценить движение цен.

В частности, он вычисляет самый высокий максимум прошлых N-бар в качестве пивового максимума и самый низкий минимум прошлых M-бар в качестве пивового минимума.

После входа стратегия использует ATR для стоп-лосса и внутридневного стоп-лосса.

Стратегия эффективно фиксирует тенденции с помощью простых ценовых прорывов в течение определенных периодов, что делает ее идеальной для внутридневного трейдинга.

Преимущества

Надежно фиксирует изменения тренда с использованием ценовых прорывов
Простая реализация с базовыми данными OHLC
Разумный риск стоп-лосса и риск внутридневного стоп-лосса
Избегает рисков на сутки, подходящих для внутридневного трейдинга
Некоторые параметры легко оптимизировать

Риски и способы их смягчения

Потенциальное отставание, может пропустить начало раннего тренда

Корректировать временные рамки или комбинировать другие показатели для входа
Больше ложных сигналов, когда тенденция неясна

Настройте параметры, добавьте фильтры, такие как индикаторы, громкость и т.д.
Более высокие капитальные затраты на активную внутридневную торговлю

Корректировка размеров позиций, продление срока хранения
Опираться на оптимизацию параметров

Приспособить параметры к изменяющимся рыночным условиям с помощью машинного обучения и т.д.

Возможности для расширения

Проверьте другие данные о ценах, такие как средняя цена, средняя цена и т.д.
Добавьте фильтры, такие как объем, волатильность
Попробуйте различные комбинации параметров
Включить индикаторы тренда для определения направления
Автооптимизировать параметры с помощью машинного обучения
Расширить на несколько временных рамок для лучшего входа

Заключение

Стратегия имеет четкую и лаконичную логику, эффективно используя ценовые прорывы для улавливания краткосрочных тенденций с хорошими факторами прибыли. С несколькими настраиваемыми параметрами, простыми для тестирования и оптимизации, она хорошо подходит для внутридневной торговли.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//   ____________        _________           _____________
//  |____________|      ||________|          ||__________|
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||
//       ||     H E     ||________   U L L   ||       H A R T I S T
//       ||             ||        ||         ||
//       ||             ||________||         ||__________
//       ||             ||________|          ||__________|
  
//@version=5
// strategy("PIVOT STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true ,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30 , slippage = 2, default_qty_value = 60, currency = currency.NONE, pyramiding = 0)
leftbars = input(defval = 10)
rightbars = input(defval = 15)

// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUTS <——————— //
// ═══════════════════════════ //

EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")

var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0935-1400:1234567')
time_cond = true

// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)

plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')

// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1

// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2

longStop = close - ATR_LO
shortStop = close + ATR_SH

// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> PIVOT DATA <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //

ph = ta.pivothigh(close,leftbars, rightbars)
pl = ta.pivotlow(close,leftbars, rightbars)

pvt_condition1 = not na(ph)

upper_price = 0.0
upper_price := pvt_condition1 ? ph : upper_price[1]

pvt_condition2 = not na(pl)

lower_price = 0.0
lower_price := pvt_condition2 ? pl : lower_price[1]

// Signals
long  = ta.crossover(high, upper_price + syminfo.mintick)
short = ta.crossunder(low, lower_price - syminfo.mintick)

plot(upper_price, color= close > ema1  ? color.green : na, style=plot.style_line, title='PH')

plot(lower_price,  color= close <  ema1  ? color.red : na, style=plot.style_line, title='PL')


// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( long and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
//plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop ,comment='S')
 

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( short and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" ,  stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)

// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS  <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)

Больше