Стратегия реверсии двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-03 16:51:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует 2 индикатора для генерации торговых сигналов: 2/20 экспоненциальная скользящая средняя и средний истинный диапазон обратный.

Принцип

Стратегия состоит из двух частей:

2/20 экспоненциальная скользящая средняя. Он рассчитывает 20-дневную EMA и генерирует сигналы, когда цена пересекает EMA вверх или вниз.
Средний показатель обратного движения истинного диапазона. Он рассчитывает уровень стоп-лосса на основе ATR и генерирует сигналы, когда цена проходит через уровень стоп-лосса. Здесь 3.5 x ATR используется в качестве уровня стоп-лосса.

Стратегия объединяет сигналы от обоих. Она становится короткой, когда 2/20 EMA дает длинный сигнал, в то время как обратный ATR дает короткий сигнал. Она длинная, когда генерируются противоположные сигналы.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе идеи следующего тренда и обратного движения, направленные на захват обратного движения.

2/20 EMA определяет среднесрочную тенденцию, избегает рыночного шума.
АТР-реверсия охватывает краткосрочные реверсии и возможности.
Объединение сигналов позволяет заранее определить изменение тренда и повысить рентабельность.
Разумный ATR Stop Loss обеспечивает определенный контроль рисков.
Настраиваемый мультипликатор ATR адаптируется к различным продуктам.
Опция отмены адаптируется к различным рыночным условиям.

Анализ рисков

Риски:

2/20 EMA медленный и может упустить краткосрочные шансы.
Строп-потеря ATR может быть легко проникнута. Необходима более широкая стоп-потеря.
Сигнал с одним индикатором ненадежен, нужно больше фильтров.
Остерегайтесь чрезмерной торговли.
Для соответствия продукту необходимы настройка параметров и обратные испытания.
Строгое управление капиталом необходимо для контроля риска по сделке.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена из:

Настройка параметров EMA для лучшей комбинации.
Оптимизирую мультипликатор ATR для лучшей остановки.
Добавление условий фильтрации, таких как объем и волатильность.
Добавление модели управления капиталом для динамического размещения позиций.
Добавляя другие стратегии стоп-лосса, такие как Chandelier Exit.
Испытание параметров на различных продуктах.
Добавление моделей машинного обучения для улучшения производительности.
Сочетание нескольких подстратегий для большего Альфы.

Заключение

Стратегия сочетает в себе две основные идеи и имеет определенное преимущество в том, что она позволяет отслеживать обратный ход. Но ненадлежащий выбор параметров также может вызывать риски.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
    pos = 0.0
    xATR = ta.atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
                          close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
                          close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
    pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
    	     close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed  ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Больше