Стратегия разворота двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует два индикатора для создания торговых сигналов: ²⁄₂₀ индексная движущаяся средняя и средний реальный диапазон колебаний. Она объединяет в себе две основные стратегии: следование тенденции и краткосрочное реверсивное движение, чтобы найти возможности для реверсии.

Принципы

Стратегия состоит из двух частей:

1. ²⁄₂₀ индексный скользящий средний. Он рассчитывает скользящий средний индекс за последние 20 дней, и генерирует торговый сигнал, когда цена пересекает скользящий средний сверху или снизу.

2. Средний реальный диапазон колебаний - это индикатор обратного пути. Он основан на среднем реальном диапазоне колебаний цены и вычисляет стоп-лосс, который дает сигнал, когда цена превышает этот стоп-лосс.

Эта стратегия объединяет оба сигнала. Когда ²⁄₂₀ ЭМА генерирует многоголовый сигнал, а ATR поворачивается, чтобы генерировать пустой сигнал, делайте пустое; когда ²⁄₂₀ ЭМА генерирует пустой сигнал, а ATR поворачивается, чтобы генерировать многоголовый сигнал, делайте больше.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе два подхода: следование тренду и обратный ход, и ее цель - обнаружить возможности для обратного движения цены.

1. ²⁄₂₀ EMA может распознавать среднесрочные тенденции и избегать заблуждений от рынка.

2. ATR-индикатор может зафиксировать краткосрочные изменения цены и использовать их.

3. В сочетании с этими двумя сигналами можно заранее обнаружить перелом среднесрочной тенденции, что повышает вероятность получения прибыли.

4. Установка стоп-листов ATR является более разумной и имеет определенный эффект контроля риска.

5. Настраиваемый ATR-множитель, адаптированный к характеристикам разных сортов.

6. Можно выбрать позитивную или обратную торговлю, которая будет применяться в различных ситуациях.

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

1. ²⁄₂₀ Параметр EMA медленнее, возможно, пропущены возможности короткой линии.

2. ATR-стоп легко пробивается, следует соответственно ослабить стоп-позицию.

3. Одиночный показатель может привести к ошибочному сигналу, и его следует отфильтровать с помощью дополнительных факторов.

4. Необходимо следить за количеством сделок, чтобы избежать слишком частых сделок.

5. Необходимо провести оптимизацию параметров и обратную проверку, чтобы подтвердить пригодность данного сорта.

6. Строгое управление деньгами и контроль рисков.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Настройка параметров EMA для поиска оптимального сочетания

2. Оптимизация размера ATR и балансировка стоп-ложа

3. Увеличение условий фильтрации, сочетание показателей, таких как коэффициент обмена, волатильность

4. Добавление модуля управления капиталом, динамическая корректировка позиций

5. Добавление стратегий остановки убытков, таких как “Chandelier Exit”

6. Тестирование эффективности параметров различных сортов, чтобы найти оптимальное сочетание

7. Присоединение к модели машинного обучения для повышения производительности с помощью больших данных

8. Комбинируйте несколько подстратегий, чтобы добыть больше Альфы

Подвести итог

Эта стратегия объединяет два основных подхода, обладая определенной способностью ловить обратную сторону цены. Но также существует риск, связанный с неправильным выбором параметров. Можно дополнительно повысить стабильность и прибыльность стратегии с точки зрения оптимизации стратегии остановки убытков, увеличения фильтрующих условий и т. Д.