Стратегия двуполярного ежемесячного дохода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-06 16:06:55
Тэги:

##Обзор Эта стратегия использует поворотные точки для выявления обратных тенденций и соответствующих длинных/коротких позиций.

Как это работает

Использованиеpivothigh()иpivotlow()для расчета поворотных точек, которые указывают на изменение тренда.
Проходит длинный, когда цена превышает пивовый максимум. Проходит короткий, когда цена превышает пивовый минимум.
Вычисляет ежемесячную прибыль в начале каждого месяца и сохраняет в массиве.
Вычисляет годовой доход в начале каждого года и сохраняет в массиве.
Нарисовывает таблицу доходов для интуитивного представления о ежемесячной и годовой производительности.

Анализ преимуществ

Опорные точки фильтруют некоторые ложные сигналы обратного движения.
Закрытие ежемесячной прибыли уменьшает потерю месячных результатов - биполярные доходы.
Таблица доходов ясно показывает тенденции.

## Анализ рисков

Пивоты могут изменяться, вызывая неправильные записи обратного отсчета.
Принудительное ежемесячное закрытие лишает дальнейших прибылей.
В таблице отсутствуют показатели максимального использования и риска.

## Оптимизация направления

Добавьте фильтры вблизи поворотов, чтобы избежать частых недействительных поворотов.
Закрыть частичную позицию вместо полной, чтобы уменьшить упущенные возможности.
Добавьте количественные показатели риска, такие как максимальное использование, коэффициент Шарпа.

## Резюме Эта стратегия торгует реверсиями в ключевых точках и блокирует ежемесячные прибыли для контроля выводов. Но некоторые параметры и логику можно улучшить для более точных сигналов и надежного управления рисками. Интуитивно понятная таблица доходности помогает анализу. В целом, эта стратегия имеет достоинство, но требует осторожной оценки для живой торговли.

/*backtest
start: 2022-11-05 00:00:00
end: 2023-03-23 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Monthly Returns in PineScript Strategies", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)

// Inputs 
leftBars  = input(2)
rightBars = input(1)
prec      = input(2, title = "Return Precision")

// Pivot Points 
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

hprice = 0.0
hprice := not na(swh) ? swh : hprice[1]

lprice = 0.0
lprice := not na(swl) ? swl : lprice[1]

le = false
le := not na(swh) ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

se = false
se := not na(swl) ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (le)
	strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

if (se)
	strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)

plot(hprice, color = color.green, linewidth = 2)
plot(lprice, color = color.red,   linewidth = 2)

///////////////////
// MONTHLY TABLE //

new_month = month(time) != month(time[1])
new_year  = year(time)  != year(time[1])

eq = strategy.equity

bar_pnl = eq / eq[1] - 1

cur_month_pnl = 0.0
cur_year_pnl  = 0.0

// Current Monthly P&L
cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : 
                 (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 

// Current Yearly P&L
cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : 
                 (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1  

// Arrays to store Yearly and Monthly P&Ls
var month_pnl  = array.new_float(0)
var month_time = array.new_int(0)

var year_pnl  = array.new_float(0)
var year_time = array.new_int(0)

if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islast))
    array.push(month_pnl , cur_month_pnl[1])
    array.push(month_time, time[1])

if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islast))
    array.push(year_pnl , cur_year_pnl[1])
    array.push(year_time, time[1])

// Monthly P&L Table    
var monthly_table = table(na)

if (barstate.islast)
    monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_pnl) + 1, border_width = 1)

    table.cell(monthly_table, 0,  0, "",     bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #999999)


    for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1
        table.cell(monthly_table, 0,  yi + 1, tostring(year(array.get(year_time, yi))), bgcolor = #cccccc)
        
        y_color = array.get(year_pnl, yi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 50) : color.new(color.red, transp = 50)
        table.cell(monthly_table, 13, yi + 1, tostring(round(array.get(year_pnl, yi) * 100, prec)), bgcolor = y_color)
        
    for mi = 0 to array.size(month_time) - 1
        m_row   = year(array.get(month_time, mi))  - year(array.get(year_time, 0)) + 1
        m_col   = month(array.get(month_time, mi)) 
        m_color = array.get(month_pnl, mi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 70) : color.new(color.red, transp = 70)
        
        table.cell(monthly_table, m_col, m_row, tostring(round(array.get(month_pnl, mi) * 100, prec)), bgcolor = m_color)

Больше