Стратегия следования за трендом на основе тройного канала скользящей средней


Дата создания: 2023-11-06 16:58:57 Последнее изменение: 2023-11-06 16:58:57
Копировать: 0 Количество просмотров: 746
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Стратегия следования за трендом на основе тройного канала скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует комбинацию трёх подвижных средних, которая определяет направление тенденции в зависимости от последовательности подвижных средних и позволяет отслеживать тенденцию. Когда быстрое, среднее и медленное подвижное среднее сопоставляются, делайте больше, а когда медленное, среднее и быстрое сопоставляются, делайте больше.

Принцип стратегии

Стратегия использует три различных цикла скользящих средних, включая скользящие средние, средние скользящие средние и медленные скользящие средние.

Условия участия:

  1. Делайте больше: когда быстрая скользящая средняя > средняя скользящая средняя > медленная скользящая средняя, считая, что ситуация находится в восходящей тенденции, делайте больше.
  2. Продолжение: когда медленная скользящая средняя < средняя скользящая средняя < быстрая скользящая средняя, считая, что ситуация находится в нисходящей тенденции, продолжение.

Условия участия:

  1. Появление движущихся средних: три движущихся средних в последовательности, возникающих при обратном повороте.
  2. Стоп-стоп: устанавливается фиксированная стоп-стоп-стоп-стоп-стоп точка, например, стоп-стоп-стоп-магнитность 12%, стоп-стоп-магнитность 1%, достижение стоп-стоп или стоп-стоп-цены и последующая ликвидация.

Эта стратегия проста и прямолинейна, использует три движущихся средних для определения направления рыночных тенденций, позволяет проводить трендовые сделки и подходит для более тенденциозных рынков.

Анализ преимуществ

  • Используйте три скользящих средних, чтобы оценить тенденции, отфильтровать рыночный шум и определить направление тенденции.
  • Использование различных периодических скользящих средних позволяет более точно определить точку переворота.
  • Управление рисками капитала в сочетании с подвижными средними показателями и фиксированными стоп-стоп.
  • Стратегическая концепция проста, интуитивно понятна и легко реализуема.
  • Оптимизируйте циклические параметры, чтобы адаптироваться к различным циклическим ситуациям.

Риски и улучшения

  • В большом циклическом режиме скользящие средние могут вызывать больше ошибок, что приводит к ненужным потерям.
  • Можно рассмотреть возможность добавления других показателей или фильтрующих условий для повышения доходности.
  • Оптимизируемая комбинация циклических параметров скользящих средних для более широких рыночных условий.
  • Это означает, что у вас есть возможность поменять свои показатели, чтобы избежать падения вверх и вниз.
  • Автоматическое остановка может быть добавлена, чтобы избежать увеличения убытков.

Заключение

Тройная движущаяся средняя тенденция следует общей концепции стратегии, используя движущуюся среднюю для определения направления тенденции и осуществления простой торговли по тренду. Преимущества стратегии являются простыми для осуществления и могут быть адаптированы к различным циклическим ситуациям путем корректировки параметров цикла движущейся средней.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jompatan

//@version=5
strategy('Strategy Triple Moving Average', overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value=0.04, max_labels_count=200)

//INPUTS
mov_ave = input.string(defval="EMA", title='Moving Average type:', options= ["EMA", "SMA"])

period_1 = input.int(9,  title='Period 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_2 = input.int(21, title='Period 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_3 = input.int(50, title='Period 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")

source_1 = input.source(close, title='Source 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_2 = input.source(close, title='Source 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_3 = input.source(close, title='Source 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")


//EXIT CONDITIONS
exit_ma   = input.bool(true, title= "Exit by Moving average condition", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
exit_TPSL = input.bool(false, title= "Exit by Take Profit and StopLoss", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
TP        = input.int(12, title='Take Profit', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
SL        = input.int(1, title='Stop Loss', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
plot_TPSL = input.bool(false, title='Show TP/SL lines', group="================ EXIT CONDITIONS ================")


//Date filters
desde = input(defval= timestamp("01 Jan 2023 00:00 -3000"), title="From", inline="12", group= "============= DATE FILTERS =============")
hasta = input(defval= timestamp("01 Oct 2099 00:00 -3000"), title="To  ", inline="13", group= "============= DATE FILTERS =============")
enRango = true

//COMMENTS
//entry_long_comment  = input.string(defval=" ", title="Entry Long comment: ", inline="14", group="============= COMMENTS =============")
//exit_long_comment   = input.string(defval=" ", title="Exit Long comment:  ", inline="15", group="============= COMMENTS =============")
//entry_short_comment = input.string(defval=" ", title="Entry Short comment:", inline="16", group="============= COMMENTS =============")
//exit_short_comment  = input.string(defval=" ", title="Exit Short comment: ", inline="17", group="============= COMMENTS =============")

//============================================================

//Selecting Moving average type
ma1 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_1, period_1) : ta.sma(source_1, period_1)
ma2 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_2, period_2) : ta.sma(source_2, period_2)
ma3 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_3, period_3) : ta.sma(source_3, period_3)

//============================================================
//Entry Long condition: Grouped Moving average from: (ma fast > ma middle > ma slow)
long_condition = (ma1 > ma2) and (ma2 > ma3)

//Entry Short condition: Grouped Moving average from: (ma fast < ma middle < ma slow)
short_condition = (ma1 < ma2) and (ma2 < ma3)

//============================================================

cantidad       = strategy.equity / close
comprado_long  = strategy.position_size > 0
comprado_short = strategy.position_size < 0

var long_profit_price  = 0.0
var long_stop_price    = 0.0
var short_profit_price = 0.0
var short_stop_price   = 0.0

//============================================================

//ENTRY LONG
if not comprado_long and not comprado_short and long_condition and not long_condition[1] and enRango
    strategy.entry('Long', strategy.long, qty=cantidad, comment= "Entry Long")
    if exit_TPSL
        long_profit_price := close * (1 + TP/100)
        long_stop_price   := close * (1 - SL/100)
    else
        long_profit_price := na
        long_stop_price   := na
//============================================================


//ENTRY SHORT
if not comprado_long and not comprado_short and short_condition and not short_condition[1] and enRango
    strategy.entry('Short', strategy.short, qty=cantidad, comment= "Entry Short")
    if exit_TPSL
        short_profit_price := close * (1 - TP/100)
        short_stop_price   := close * (1 + SL/100)
    else
        short_profit_price := na
        short_stop_price   := na
//============================================================


//EXIT LONG 
if comprado_long and exit_ma and long_condition[1] and not long_condition
    strategy.close('Long', comment='Exit-Long(MA)')
if comprado_long and exit_TPSL
    strategy.exit('Long', limit=long_profit_price, stop=long_stop_price, comment='Exit-Long(TP/SL)')
//============================================================


//EXIT SHORT 
if comprado_short and exit_ma and short_condition[1] and not short_condition
    strategy.close('Short', comment='Exit-Short(MA)')
if comprado_short and exit_TPSL
    strategy.exit('Short', limit=short_profit_price, stop=short_stop_price, comment='Exit-Short(TP/SL)')
//============================================================



//PLOTS
plot(ma1, linewidth=2, color=color.rgb(255, 255, 255))
plot(ma2, linewidth=2, color=color.rgb(144, 255, 252))
plot(ma3, linewidth=2, color=color.rgb(49, 167, 255))
//Plot Take Profit line
plot(plot_TPSL ? comprado_long  ? long_profit_price : comprado_short ? short_profit_price : na : na, color=color.new(color.lime, 30), style= plot.style_linebr)
//Plot StopLoss line
plot(plot_TPSL ? comprado_long ? long_stop_price : comprado_short ? short_stop_price : na : na, color=color.new(color.red, 30), style= plot.style_linebr)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)