Стратегия торговли с разворотом двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на принципе гибкого треугольника с быстрыми и медленно движущимися средними линиями. Когда быстрая средняя линия пересекает медленную среднюю линию снизу, делайте больше; когда быстрая средняя линия пересекает медленную среднюю линию сверху, делайте пустое. Эта стратегия применима для торговли средней и длинной линией и может улавливать обратные тенденции рынка.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует экспоненциальный движущийся средний для вычисления быстрого и медленного средних. Быстрое среднее имеет длину 10 циклов, а медленное среднее - 30 циклов. Сначала стратегия рассчитывает быстрое и медленное ЭМА, а затем рисует среднее и показывает фоны разных цветов, чтобы указать направление тренда.
Если сегодня цена закрытия выше средней скорости, а средняя скорость выше средней скорости, то она показывает зеленый фон, показывая, что она находится в восходящем тренде. Если цена закрытия сегодня ниже средней скорости, а средняя скорость ниже средней скорости, то она показывает красный фон, показывая, что она находится в нисходящем тренде.
При повышении тренда, если появится красная K-линия (закрытие ниже открытия), и вчерашняя также красная K-линия, сделайте дополнительный вход. Установите стоп-стоп на 300 пунктов, стоп-стоп - на нулевую позицию.
При понижающей тенденции, если появляется зеленая линия K (закрытие цены выше, чем цена открытия), и вчера также зеленая линия K, дефолтный вход. Установка стоп-порога 300, стоп-стоп для равной позиции сделать больше.
После открытия позиции в каждом направлении торговли, если она превышает 1008000000 миллисекунд (около 2 недель), обязательно свернуть позицию, чтобы предотвратить “мертвая” позиция.
Анализ преимуществ
- Использование двойной системы EMA, которая эффективно фильтрует рыночный шум и идентифицирует переломные моменты
- Быстрый и медленный средний диапазон в сочетании с K-диапазоном определяет цвет объекта, входящий сигнал является более надежным
- Настройка стратегии сдерживания убытков, чтобы снизить убытки от отдельных сделок
- Обязательный механизм ликвидации, чтобы избежать огромных потерь от тупика
Анализ рисков
- Система EMA не чувствительна к этим рынкам и может упустить некоторые возможности для торговли
- Неправильная настройка параметров средне-быстрой и средне-медленной линии может привести к ложному сигналу
- Слишком мелкие стоп-поизы повышают риск взрыва позиции. Слишком глубокие стоп-поизы могут привести к ненужным потерям.
- Неправильная настройка обязательного времени закрытия позиции может привести к преждевременному закрытию позиции или длительному ее удержанию
Направление оптимизации
- Можно проверить доходность системы EMA под различными параметрами, оптимизировать длину средней скорости
- Можно рассмотреть возможность добавления других показателей, таких как MACD, для подтверждения и повышения точности сигнала.
- Точка остановки может быть определена в зависимости от количества торгов в день.
- Обязательное закрытие позиции может быть скорректировано в зависимости от динамики рыночных колебаний
Подвести итог
Эта стратегия в целом более сбалансированная, использует двойные EMA для идентификации тенденций и в сочетании с K-линейными сущностями для торговли в соответствии с дополнительными правилами, чтобы эффективно отфильтровывать ложные сигналы. Однако система EMA и параметры настройки все еще нуждаются в оптимизации, а механизм остановки убытков также нуждается в корректировке в соответствии с рынком. В целом это надежная стратегия торговли тенденциями.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yeainshukla
//@version=5
strategy('BuyRedSellGreen4H', overlay = true)
greenCandle = close > open
redCandle = open > close
start = timestamp(2023,9,18,0,00)
end = timestamp(2023,12,31,0,00)
fastLength = input.int(10, title="Fast Average Length")
slowLength = input.int(30, title="Slow Average Length")
averageData = input.source(close, title="Average Data Source")
// Calculate exponential moving averages
fastAverage = ta.ema(averageData, fastLength)
slowAverage = ta.ema(averageData, slowLength)
// Plot averages
plot(fastAverage, color=color.navy, title="Fast EMA")
plot(slowAverage, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Show the moving average trend with a coloured background
backgroundColor = if close > fastAverage and fastAverage > slowAverage
color.new(color.green, 85)
else if close < fastAverage and fastAverage < slowAverage
color.new(color.red, 85)
else
color.new(color.orange, 90)
bgcolor(backgroundColor, title="EMA Background")
if time >= start and time < end
if(close < open)
if(close[1] < open[1])
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long")
strategy.close("Enter Short")
else
if(close[1] > open[1])
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short")
strategy.close("Enter Long")
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size > 0// short and long is opened.
if((time - strategy.opentrades.entry_time(strategy.opentrades - 1)) > 1008000000)
strategy.close("Enter Short")
strategy.close("Enter Long")