Обзор

Данная стратегия основана на индикаторе Z-расстояния от VWAP от LazyBear. Она оценивает перекупленность или перепроданность путём вычисления Z-расстояния цены от VWAP и определяет моменты входа и выхода. Добавление скользящей средней EMA и условия возврата Z-расстояния к нулю позволяет отфильтровать часть шумовых сигналов.

Принцип стратегии

1. Вычисление значения VWAP.
2. Расчёт Z-расстояния цены от VWAP.
3. Установка уровней перекупленности (2.5) и перепроданности (-0.5).
4. Когда быстрая линия выше медленной, Z-расстояние ниже уровня перепроданности и Z-расстояние пересекает нулевую линию снизу вверх – открытие длинной позиции.
5. Когда Z-расстояние превышает уровень перекупленности – закрытие позиции.
6. Добавление логики стоп-лосса.

Ключевые функции:

• calc_zvwap: вычисление Z-расстояния цены от VWAP
• Значение VWAP: vwap(hlc3)
• Быстрая линия: ema(close, fastEma)
• Медленная линия: ema(close, slowEma)

Преимущества

1. Использование Z-расстояния позволяет наглядно определять перекупленность/перепроданность.
2. Комбинация с EMA отфильтровывает ложные пробои и помогает избежать ловушек.
3. Допускается добавление позиций, что позволяет получать прибыль от тренда.
4. Наличие стоп-лосса позволяет контролировать риски.

Анализ рисков

1. Необходимо обеспечить корректную настройку параметров, таких как уровни перекупленности/перепроданности, периоды EMA и т.д.
2. Индикатор Z-расстояния обладает запаздыванием, что может привести к пропуску ключевых точек входа/выхода.
3. Возможность добавления позиций увеличивает риск убытков.
4. Уровень стоп-лосса требует разумной установки.

Способы решения:

1. Оптимизация параметров с помощью бэктестинга.
2. Использование дополнительных индикаторов для фильтрации сигналов.
3. Разумное задание условий для добавления позиций.
4. Динамическая корректировка уровня стоп-лосса.

Направления оптимизации

1. Оптимизация периодов EMA.
2. Тестирование различных критериев перекупленности/перепроданности.
3. Добавление других индикаторов для фильтрации шумовых сигналов.
4. Тестирование различных методов стоп-лосса.
5. Оптимизация логики входа, добавления позиций и стоп-лосса.

Заключение

Данная стратегия использует Z-расстояние для оценки отклонения цены от VWAP в сочетании с EMA для фильтрации шумовых сигналов с целью улавливания трендовых возможностей. Стратегия допускает добавление позиций для следования за трендом, одновременно устанавливая стоп-лосс для контроля рисков. Путём оптимизации параметров и добавления других индикаторов можно повысить стабильность стратегии. Однако индикатор Z-расстояния имеет запаздывание, что необходимо учитывать при оптимизации. В целом стратегия использует простую и чёткую логику для захвата тренда и после достаточной оптимизации может стать эффективной трендовой стратегией.