Стратегия VWAP, основанная на расстоянии Z
Дата создания:
2023-11-10 12:02:19
Последнее изменение:
2023-11-10 12:02:19
Копировать:
0
Количество просмотров:
803
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на Z-расстояние VWAP LazyBear, чтобы определить, является ли цена перекупленной или перепроданной, путем расчета цены и Z-расстояния от VWAP, а также для проведения выхода на рынок. Стратегия включает в себя суждение о средней линии EMA и Z-расстоянии возвращения к 0-ой оси, чтобы отфильтровать некоторые шумовые сигналы.
Стратегический принцип
- Расчет VWAP
- Расстояние Z от цены к VWAP
- Установите линию перекупа ((2.5) и линию перепродажи ((-0.5))
- Когда быстрая линия больше, чем медленная линия, Z-расстояние ниже, чем линейка сверхпродажи, и Z-расстояние больше, когда проходит по 0-ой оси
- Прямая позиция, когда Z находится за пределами линии перекупа
- Присоединение логики стоп-лоста
Ключевые функции:
- calc_zvwap: расстояние Z от цены к VWAP
- Значение VWAP: vWp (hlc3)
- Быстрая линия: ema ((close, fastEma)
- Продолжительность:
Анализ преимуществ
- С помощью расстояния Z можно более интуитивно оценить перекуп и перепродажу.
- В сочетании с фильтрацией EMA, чтобы избежать ловушки
- Позиции, которые позволяют использовать тренд для получения прибыли
- Логика сдерживания убытков, управление рисками
Анализ рисков
- Необходимо убедиться, что параметры настроены разумно, например, позиция линий перекупа и перепродажи, циклы EMA и т. д.
- Z отстает от индикатора и может пропустить ключевую точку.
- Допускать повышение ставок повышает риск потерь
- Стоп-позиции требуют разумной настройки
Решение проблемы:
- Оптимизация параметров с помощью обратной измерения
- В сочетании с дополнительными показателями фильтрует сигналы
- Разумная настройка условий для набора
- Динамическая коррекция стоп-позиции
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров цикла EMA
- Тест на различные критерии перепродажи
- Добавить другие показатели фильтрации сигналов и шума
- Тестирование различных способов устранения убытков
- Оптимизация логики входа, нажима и остановки
Подвести итог
Стратегия использует Z-расстояние, чтобы определить отношение цены к VWAP, в сочетании с EMA-фильтрованием шумовых сигналов, чтобы захватить трендовые возможности. Стратегия позволяет отслеживать тренд, в то же время устанавливая риски сдерживания убытков.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-11-03 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//This is based on Z distance from VWAP by Lazybear
strategy(title="ZVWAP[LB] strategy", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
length=input(13,"length")
calc_zvwap(pds, source1) =>
mean = sum(volume*source1,pds)/sum(volume,pds)
vwapsd = sqrt(sma(pow(source1-mean, 2), pds) )
(close-mean)/vwapsd
upperTop=2.5 //input(2.5)
upperBottom=2.0 //input(2.0)
lowerTop=-0.5 //input(-0.5)
lowerBottom=-2.0 //input(-2.0)
buyLine=input(-0.5, title="OverSold Line",minval=-2, maxval=3)
sellLine=input(2.0, title="OverBought Line",minval=-2, maxval=3)
fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)
stopLoss =input(5, title="Stop Loss",minval=1)
hline(0, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted, color=color.green)
ul1=plot(upperTop, "OB High")
ul2=plot(upperBottom, "OB Low")
fill(ul1,ul2, color=color.red)
ll1=plot(lowerTop, "OS High")
ll2=plot(lowerBottom, "OS Low")
fill(ll1,ll2, color=color.green)
zvwapVal=calc_zvwap(length,close)
plot(zvwapVal,title="ZVWAP",color=color.purple, linewidth=2)
longEmaVal=ema(close,slowEma)
shortEmaVal=ema(close,fastEma)
vwapVal=vwap(hlc3)
zvwapDipped=false
for i = 1 to 10
zvwapDipped := zvwapDipped or zvwapVal[i]<=buyLine
longCondition= shortEmaVal > longEmaVal and zvwapDipped and crossover(zvwapVal,0)
barcolor(longCondition ? color.yellow: na)
strategy.entry(id="ZVWAPLE", long=true, when= longCondition and strategy.position_size<1)
//Add
strategy.entry(id="ZVWAPLE", comment="Add", long=true, when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(zvwapVal,0))
//calculate stop Loss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="SL Exit", when=close<stopLossVal) //close all on stop loss
strategy.close(id="ZVWAPLE",comment="TPExitAll", qty=strategy.position_size , when= crossunder(zvwapVal,sellLine)) //close all zvwapVal>sellLine