Стратегия прорыва импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-14 11:19:05
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует полосы Боллинджера в сочетании с индикатором ATR и линиями EMA для определения сигналов. Она генерирует сигналы покупки, когда цена проходит через верхнюю полосу Боллинджера и быстро пересекает линию EMA. Она генерирует сигналы продажи, когда цена проходит через нижнюю полосу Боллинджера и быстро пересекает линию EMA.

Логика стратегии

Вычислите среднюю линию Боллинджера, верхнюю полосу и нижнюю полосу.стандартное отклонение n-периода, нижняя полоса - средняя линия - mстандартное отклонение n периодов.
Вычислить индикатор ATR для отслеживания стоп-лосса.
Для определения динамики цен вычислить 1-периодные и n-периодные линии EMA.
Когда цена быстро пересекает верхнюю полосу Боллинджера и линию EMA, генерируется сигнал покупки.
Когда цена быстро пересекает нижнюю полосу Боллинджера и линию EMA, генерируется сигнал продажи.
Индикатор ATR устанавливает точки остановки потери, отслеживая направление прорыва цены, чтобы избежать ловушки.

Анализ преимуществ

Болинджерские полосы в сочетании с ATR стоп-лосс могут эффективно контролировать риск.
Быстрые и медленные линии EMA определяют направление импульса, избегая ложного прорыва.
Регулируемые параметры подходят для различных рыночных условий.
Ясные сигналы покупки/продажи с высокой частотой торговли, подходящие для краткосрочной торговли.
Индикатор ATR своевременно отслеживает остановку потерь.

Анализ рисков

Узкий диапазон полос Боллинджера может привести к более шумным сделкам.
Параметр ATR, установленный слишком низким, может привести к слишком близкой потере остановки, что приведет к задержанию.
Параметры EMA требуют корректировки для различных эффектов цикла.
Оциллирующий рынок может привести к большему количеству сделок, нужно быть осторожным.
Отслеживание стоп-лосса иногда может быть слишком агрессивным, вызывая расширение потерь.

Оптимизация

Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации торговых сигналов, например, RSI для перекупленных/перепроданных, KDJ для дивергенции и т.д.
Подумайте о динамической корректировке параметров Боллинджера на основе ATR в соответствии с колебаниями цен.
Испытать различные параметры цикла EMA для наилучшей комбинации параметров.
Интеллектуальная корректировка параметров ATR на основе волатильности, чтобы избежать агрессивного стоп-лосса.
Подумайте о включении моделей глубокого обучения, чтобы помочь в принятии решений о покупке/продаже.

Резюме

Эта стратегия имеет четкую логику, используя полосы Боллинджера для улавливания ценового прорыва, ATR для установки диапазона стоп-лосса, EMA для определения направления импульса для комплексного суждения о прорыве импульса, который может эффективно улавливать краткосрочные ценовые тенденции. Сочетание нескольких индикаторов для комплексного суждения может улучшить качество сигнала.

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="UT Bot Strategy", overlay = true)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol. 
// Inputs
a = input(1,     title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10,    title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")

src = h ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead = false) : close

length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
// plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
// band1 = hline(1, "Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// hline(0.5, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
// band0 = hline(0, "Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
// fill(band1, band0, color=color.rgb(38, 166, 154, 90), title="Background")








xATR  = atr(c)
nLoss = a * xATR




xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
 
pos = 0   
pos :=	iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
   
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 

ema   = ema(src,1)
emaFast   = ema(src,144)
emaSlow   = ema(src,576)
sma       =  sma(src, c)

above = crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = crossover(xATRTrailingStop, ema)

smaabove = crossover(src, sma)
smabelow = crossover(sma, src)


buy  = src > xATRTrailingStop and above and (bbr>20  or bbr<80)
sell = src < xATRTrailingStop and below  and  (bbr>20  or bbr<80)

// buy  = src > xATRTrailingStop 
// sell = src < xATRTrailingStop 


barbuy  = src > xATRTrailingStop 
barsell = src < xATRTrailingStop 

// plot(emaFast , color = color.rgb(243, 206, 127), title="emaFast")

plot(xATRTrailingStop, color = color.rgb(233, 233, 232), title="xATRTrailingStop")

plotshape(buy,  title = "Buy",  text = 'Buy',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,   textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)


// plotshape(buy,  title = "Sell",  text = 'Sell',  style = shape.labelup,   location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)
// plotshape(sell, title = "buy", text = 'buy', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red,   textcolor = color.white, transp = 0, size = size.tiny)

barcolor(barbuy  ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red   : na)

// strategy.entry("short",   false, when = buy)
// strategy.entry("long ", true, when = sell)


strategy.entry("long",   true, when = buy)
strategy.entry("short ", false, when = sell)

Больше