Стратегия следования за трендом канала диффузии на основе MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия в сочетании с индикатором рассеянного канала и индикатором MACD для оценки тенденции является типичной стратегией отслеживания тенденции. Когда цена прорывается вверх и MACD появляется на золотом фоке, делается больше, когда цена падает вниз и MACD появляется на мертвом фоке, используется индикатор ATR для расчета стоп-лосса.
Стратегический принцип
Вычислите MACD, включая быструю, медленную и гистограмму.
Расчет верхнего и нижнего каналов распространения. Верхний канал - это максимальная цена за N дней, а нижний - минимальная цена за N дней.
Когда цена прорывается вверх, и MACD-быстрая линия прорывает медленную линию вверх, делайте больше.
Когда цена выходит из рельса, и MACD-быстрая линия пробивает медленную линию вниз, деактивируйте.
Стоп-лост для этой стратегии рассчитывается с помощью показателя ATR, который определяется как величина ATR от цены до стоп-лоста, умноженная на коэффициент.
Когда ценовые сигналы обратного направления, ликвидировать текущую позицию.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с индикаторами для определения тенденции и индикаторами каналов позволяет эффективно отслеживать тенденции. Указатель MACD позволяет определять тенденцию и силу цены, а показатель каналов распределения определяет направление. Стоп ATR может ограничить одиночные потери.
Преимущества:
Параметры стратегии просты и легко реализуемы.
Позиции могут быть открыты по прогрессу, чтобы вовремя уловить возможности тренда.
Ограничение ATR позволяет контролировать риск.
В этом случае, отступление может быть контролировано.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Неправильная настройка параметров каналов распространения может привести к ложному сигналу.
Неправильная настройка параметров MACD также может привести к задержке сигналов предупреждения системы администрирования виноградарства.
Слишком высокая стоп-рейтинг может привести к увеличению убытков.
Если ситуация резко изменится, это может привести к потерям.
Эта стратегия способна привести к чрезмерной торговле.
Решение проблемы:
Оптимизация параметров, тщательный выбор акций.
Строгие ограничения, отслеживание ограничений.
Соответствующая корректировка управления позициями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров MACD, повышение чувствительности показателя.
Оптимизация алгоритмов остановки убытков, чтобы они были ближе к цене.
Повышение механизма управления позициями, корректировка позиций в зависимости от тенденций.
Добавьте фильтрующие условия, чтобы избежать ложных сигналов.
Увеличение критериев выбора торговых сортов.
Повышенное понимание сроков транзакций.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной стратегией отслеживания тенденций. Она объединяет направление тенденций в показателях распределения каналов и силу тенденций в MACD.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Donchian Channels and MACD", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=3)
// MACD //
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
// Donchian Channels //
Length1 = input.int(title="Length Upper Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
Length2 = input.int(title="Length Lower Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
h1 = ta.highest(high[1], Length1)
l1 = ta.lowest(low[1], Length2)
fillColor = input.color(color.new(color.purple, 95), title = "Fill Color", group = "Donchian Channels Inputs")
upperColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Upper Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "upper")
lowerColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Lower Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "lower")
u = plot(h1, "Upper", color=upperColor)
l = plot(l1, "Lower", color=upperColor)
fill(u, l, color=fillColor)
//ATR and Position Size //
strategy.initial_capital = 50000
length = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Inputs")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Inputs")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (multiplier * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(macd, signal)
entrycondition2 = macd > signal
entrycondition3 = macd and signal > hist
sellcondition1 = ta.crossover(signal, macd)
sellcondition2 = signal > macd
sellcondition3 = macd and signal < hist
// Buy and Sell Signals //
if (close > h1 and entrycondition2 and entrycondition3)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2 and sellcondition3)
strategy.close(id="long")
if (close < l1 and sellcondition2 and sellcondition3)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2 and entrycondition3)
strategy.close(id="short")