Стратегия разворота модели импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет две стратегии: 123 формы обратного отсчета и легко подвижная, целью которой является торговля путем захвата точек переворота цены. 123 формы обратного отсчета создают сигнал, когда цены на акции формируют определенную модель в течение трех дней подряд.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
- Стратегия 123 форм реверсии
- Показатель Stoch для определения перекупа и перепродажи
- Произойти дисконт, когда цена закрытия падает два дня подряд, а скоростная линия Stoch выше, чем медленная линия
- Если конечная цена повышается два дня подряд, а скоростная линия Stoch ниже скоростной линии
- Легко подвижная стратегия
- Расчет среднего значения за предыдущий день
- Средняя точка отсчета перемещения (изменения) относительно предыдущего дня
- Рассчитывается соотношение промежуточного перемещения и объема транзакций
- При более высокой стоимости, чем обесценение, она повышается, а при меньшей - снижается
Комбинируя два сигнала, когда Easy of Movement и 123 формы одновременно делают многосигналы, открывают многопозиции; когда Easy of Movement и 123 формы одновременно делают пустые сигналы, открывают пустые позиции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Повышение точности сигналов в сочетании с ценовой технологией и динамикой рынка
123 формы обратного схватывания поворотных точек, легко перемещаются, чтобы определить динамику тренда, они дополняют друг друга
Stoch избегает повторного открытия позиций в ликвидации
Логика транзакций проста, понятна и легко реализуема
Настраиваемые параметры, адаптированные к различным рыночным условиям
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Слишком большая зависимость от параметров, неправильные параметры могут привести к частым сделкам или пропущенным счетам
Использование множества условий фильтрации в сочетании может привести к низкой частоте создания сигнала
Легко подвижные индикаторы, чувствительные к колебаниям рынка, могут вызывать ложные сигналы
Небольшая отклонение от фиксированного диска, необходимость контролировать размер позиций
Только для акций с тенденциями, не подходит для рыночной ликвидации
Направление оптимизации
Подобная стратегия может быть оптимизирована следующими способами:
Оптимизация параметров, корректировка строгости условий фильтрации, балансировка частоты торгов и качества сигнала
Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss и строго контролируйте одиночные потери
Включение фильтрации трендов, чтобы избежать обратной торговли
Добавление модуля по управлению капиталом, динамическая корректировка позиций в зависимости от волатильности
Оптимизация параметров с помощью методов машинного обучения для динамического адаптации к рынку
Подвести итог
Стратегия, объединяющая технические показатели цены и индикаторы динамики рынка, подтверждает качество тренда при захвате поворотных точек и имеет высокую реальную ценность. Однако также необходимо обратить внимание на риск контроля частоты торгов, одиночных потерь и противоположных операций. Стабильность и прибыльность стратегии могут быть дополнительно улучшены с помощью таких средств, как оптимизация параметров, стратегия сдерживания потерь и фильтрация тренда.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EOM(BuyZone, SellZone) =>
pos = 0
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ease of Movement (EOM)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEOM = EOM(BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEOM == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEOM == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )