Фракталы Уильямса Двухнаправленная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-15 16:22:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор новых максимумов и минимумов Уильямса для выявления сигналов обратного движения, с несколькими скользящими средними для торговли прорывом, и RSI для фильтрации ложных сигналов, что позволяет эффективно торговать двумя направлениями.

Логика стратегии

Индикатор новых максимумов и минимумов Уильямса определяет поворотные моменты, используя самые высокие и самые низкие цены за данный период. Он генерирует сигналы покупки и продажи.
20, 50 и 100-дневные скользящие средние формируют несколько скользящих средних.
Показатель RSI определяет зоны перекупа и перепродажи, чтобы отфильтровать неопределенные сигналы.
Стратегия определяет, какие две скользящие средние пересекаются, объединяет сигналы индикатора Уильямса и фильтрацию RSI, чтобы генерировать надежные сигналы покупки и продажи.
Правила входа: когда краткосрочный MA пересекает среднесрочный или долгосрочный MA, и появляются новые низкие и низкие сигналы Williams RSI, перейти на длинный.
Стоп-лосс и прибыль: фиксированный процент стоп-лосса и прибыли.

Преимущества

Индикатор Уильямса точно определяет ключевые поддержку и сопротивление для сигналов переворота.
Многочисленные перекрестки скользящих средних предотвращают ложные сигналы от одного скользящего среднего.
Фильтры RSI помогают более точно и надежно отсчитывать время входа.
Фиксированный стоп-лосс и прием прибыли контролируют риск и обеспечивают ясность в отношении прибыли и убытка.
Объединение показателей перехода и тренда обеспечивает более надежные сигналы.

Риски

Неправильный выбор символов, параметры необходимо корректировать для различных символов.
Неэффективный выбор временных рамок, параметры должны быть настроены на разные временные рамки.
Фиксированный стоп-лосс/стоп-прибыль не может адаптироваться к изменениям на рынке, может прекратиться или получить прибыль преждевременно.
Удары, когда скользящие средние колеблются, могут генерировать ложные сигналы.
Сигнальная задержка при расхождении показателей.

Возможности для расширения

Динамическая оптимизация параметров для различных торговых инструментов.
Внедрить адаптивный стоп-лосс и получить прибыль для лучшей прибыли и убытка.
Добавьте больше фильтров, таких как MACD, Stochastics, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Включить алгоритмы машинного обучения для автоматического обнаружения оптимального входа.
Интегрировать больше индикаторов тенденций для выявления тенденционных условий.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе Уильямса, скользящие средние, RSI и другие инструменты технического анализа, используя двойную подтверждение для уменьшения ложных сигналов и эффективного улавливания отклонений, с фиксированной остановкой потери / получения прибыли для контроля риска. В целом надежная и практичная двойная система торговли. Следующими шагами являются дальнейшее улучшение производительности посредством оптимизации параметров, улучшения остановки потери / получения прибыли и моделирования ансамбля.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1

//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')

// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")

// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white

// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)

// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)

// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)

len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)

len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)

// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi

plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)

// *************End of Signals calculation*************

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Long", long=true)

if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Short", long=false)

// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
//     strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)

// if (strategy.position_size < 0)
//     strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
    
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Short Stop Loss")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)

// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

Больше