Стратегия следования за трендом на основе индикатора MACD
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на MACD-индикаторе для осуществления трендовых сделок. Стратегия использует MACD-индикатор для определения направления тренда и блокирования прибыли в сочетании с динамическим стоп-лоском.
Стратегический принцип
Вычисление показателей быстрой линии, медленной линии и MACD. Быстрая линия использует 12-периодическую скользящую среднюю, медленная линия использует 26-периодическую скользящую среднюю. MACD - разница между быстрой и медленной линиями.
Установка входящей и выходящей линий. При входе в MACD генерируется сигнал покупки; при выходе из MACD генерируется сигнал продажи.
После открытия позиции устанавливается динамическая стоп-линия для отслеживания стоп-убытков. Стоп-линия имеет начальное значение 95% от цены открытия позиции, чтобы блокировать прибыль по мере движения цены по стоп-линии.
При включении сигнала остановки или обратного сигнала.
Анализ преимуществ
Использование MACD-индикатора для определения направления тенденции позволяет эффективно отслеживать тенденции.
Динамический механизм остановки убытков позволяет постоянно блокировать прибыль и избегать увеличения убытков.
Логика стратегии проста и понятна, легко понять реализацию и подходит для автоматического выполнения количественных сделок.
Анализ рисков
MACD отстает, возможно, пропустив кратковременный обратный тренд.
Слишком мягкая остановка может привести к упущению части прибыли, а слишком строгая может привести к преждевременной остановке.
Проблемы с настройкой параметров, MACD-параметры и линии купли-продажи требуют постоянного тестирования и оптимизации.
В случае с тенденциями, это хорошо, а в случае с волатильностью, есть риск потерь.
Направление оптимизации
Оптимизация MACD-параметров для поиска оптимальных комбинаций.
Тестируйте различные методы остановки, такие как остановка счета очков, остановка ATR и т. д.
Добавить фильтрационные условия, чтобы избежать ошибочных сделок с использованием других индикаторов, таких как Брин-бенд, RSI и т. д.
В сочетании с индикаторами для определения тенденций, выявление тенденций и шокирующих ситуаций, динамическая корректировка параметров стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия имеет четкую общую концепцию, используя MACD-индикатор для отслеживания тенденций и используя динамические стоп-локи для блокирования прибыли, чтобы эффективно отслеживать тенденции. Однако MACD-индикатор имеет проблемы с отставанием, и настройки стоп-стоп также нуждаются в оптимизации. В следующем шаге будут дополнительно тестироваться параметры, оптимизированы механизмы стоп-лоска, а также фильтруются в сочетании с другими показателями, чтобы сделать стратегию более подходящей для различных ситуаций и повысить стабильность стратегии.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle = "EURUSD MACD", title = "EURUSD MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)
//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD
//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.0002)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.0001)
//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)
//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100
//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, linesell)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)