Количественная торговая стратегия, основанная на уровнях коррекции Фибоначчи

Обзор

Эта стратегия основана на принципе Фибоначского отступления. Операция по покупке или продаже проводится, когда цена поднимается или падает и приближается к критической позиции Фибоначского отступления.

Принципы

Сначала стратегия рассчитывает максимальные и минимальные цены за последние 50 дней, получая рост и падение цены. Затем, исходя из трех ключевых уровней Фибоначчи 0,236, 0,382 и 0,618, вычисляется соответствующая позиция отступления цены.

Эта стратегия основана на теории отступления Фибоначчи. Любое число в последовательности Фибоначчи приблизительно равно пропорции двух предыдущих чисел, и эта пропорция близка к 0.618. Теория отступления Фибоначчи считает, что после падения цены, когда она приближается к уровню 0.382 или 0.618, очень вероятно, что произойдет обратный ход.

Преимущества

Это более типичная стратегия торговли с пересечением. Ее наибольшим преимуществом является возможность заранее определить ключевые моменты, когда цена переворачивается, и уместно войти в нее до того, как произойдет обратный тренд. Кроме того, теория Фибоначчи широко используется в техническом анализе, что дает этой стратегии некоторую академическую основу.

Риск

Основная опасность этой стратегии заключается в том, что цена продолжает работать после того, как она пробивает фибоначевую отступную, что приводит к риску увеличения убытков. Кроме того, любая торговая стратегия, основанная на опытном суждении, не может полностью избежать убытков, вызванных ошибочным суждением.

Для контроля риска можно установить стоп-позицию, при которой при увеличении убытка до определенного уровня можно остановить убыток и выйти из него. Кроме того, можно соответствующим образом скорректировать позицию фибоначевского отступления в зависимости от рыночных условий, чтобы сделать торговый сигнал более надежным.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Динамическая корректировка фибоначевых отступлений, позволяющая устанавливать различные параметры в разные рыночные периоды, что позволяет более гибкую торговлю;

2. Фильтрация в сочетании с другими показателями, такими как увеличение объема сделок, использование равномерности и т. д., чтобы сделать сигнал более надежным;

3. оптимизация стратегий по прекращению убытков и улучшение управления рисками с помощью отслеживания и интервального прекращения убытков;

4. Тестирование более длительных циклов данных, подтверждение стабильности стратегии; корректировка времени удержания позиций для максимальной прибыли.

Подвести итог

Эта стратегия, основанная на теории Фибоначчи, определяет обратную точку цены и относится к типичной стратегии торговли с пересечением. С определенной основой технического анализа можно заранее ухватить возможность перехода цены. Но также существует риск определенной вероятности потери.