Динамическая скользящая средняя

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 17:18:20
Тэги:

Обзор

Динамическая стратегия перекрестного тренда скользящей средней является торговой системой, основанной на индикаторе скользящей средней конвергенции дивергенции (MACD). Эта стратегия опирается на разницу между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними для принятия решений о покупке или продаже, а основной идеей является мониторинг связи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями для прогнозирования потенциальных изменений рынка.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует два различных периода экспоненциальных скользящих средних (EMA): быструю EMA (8 дней) и медленную EMA (16 дней). Значение MACD получено из разницы между этими двумя EMA. Кроме того, стратегия включает в себя линию сигнала, которая является простой скользящей средней (SMA) MACD за 11 дней. Сигнал покупки генерируется, когда линия MACD пересекает линию сигнала, указывая на быструю тенденцию, и сигнал продажи, когда она пересекает ниже, указывая на медленную тенденцию.

На уровне кода стратегия рассчитывает быстрые и медленные EMA, затем выводит значение MACD. Впоследствии SMA MACD рассчитывается как линия сигнала. Позиция определяется путем сравнения позиции MACD с линией сигнала. Кроме того, стратегия предлагает обратный вариант торговли, позволяющий входить на рынок по противоположным сигналам.

Преимущества стратегии

Основное преимущество стратегии пересечения динамических скользящих средних трендов заключается в ее простоте и чувствительности к изменениям тенденций на рынке. Используя EMA различных периодов, эта стратегия эффективно фиксирует отклонения между краткосрочными и долгосрочными тенденциями, тем самым своевременно реагируя на изменения на рынке. Добавление линии сигнала еще больше повышает точность стратегии, позволяя инвесторам быстрее идентифицировать изменение тренда.

Анализ рисков

В то время как динамическая стратегия перекрестного тренда движущейся средней хорошо работает во многих ситуациях, она также несет определенные риски. Основной риск заключается в генерировании вводящих в заблуждение сигналов на сильно волатильных рынках или во время неясных тенденций. Кроме того, зависимость от исторических данных может привести к задержке ответов. Чтобы смягчить эти риски, инвесторы могут комбинировать стратегию с другими техническими индикаторами или рыночными анализами для принятия решений.

Руководство по оптимизации

Оптимизация этой стратегии может включать в себя корректировку длины периодов EMA, включение дополнительных технических индикаторов и учет факторов волатильности рынка.

Принимая во внимание факторы волатильности рынка, такие как корректировка стратегии с ATR, можно повысить адаптивность и надежность стратегии.

Заключение

Динамическая стратегия перекрестного тренда движущейся средней является количественной торговой стратегией, ориентированной на MACD. Она направлена на понимание движений рынка путем анализа взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями. Хотя эта стратегия проста и эффективна, важно знать о ее ограничениях и потенциальных рисках.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

Больше