Стратегия динамического пересечения тренда скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия пересечения динамических равновесных тенденций - это система торговли, основанная на MACD (индикатор сдвигающейся средней конверсии и распределения). Стратегия определяет рыночные тенденции на основе разницы между краткосрочными и долгосрочными движущимися средними, чтобы принять решение о покупке или продаже. Основная идея заключается в прогнозировании потенциальных изменений на рынке путем мониторинга взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями.
Стратегический принцип
В стратегии используются индексированные движущиеся средние (EMA) двух различных периодов: быстрая (EMA) 8-го и медленная (EMA) 16-го. В MACD-значение составляется из разницы между этими двумя EMA. Кроме того, в стратегии также введена сигнальная линия, то есть простая движущаяся средняя MACD-значения (EMA) 11-го.
На уровне кода стратегия сначала вычисляет быстрые и медленные ЭМА, а затем получает значение MACD. Затем вычисляется SMA MACD в качестве сигнальной линии. Сравнивая местоположение MACD и сигнальной линии, стратегия определяет текущее состояние позиции. Кроме того, стратегия предоставляет опцию обратной торговли, позволяя пользователю выходить на рынок при появлении обратного сигнала.
Стратегические преимущества
Основным преимуществом стратегии пересечения динамических равнолинейных тенденций является ее лаконичность и чувствительность к изменениям тенденций рынка. Используя различные циклы ЭМА, стратегия может эффективно улавливать отклонения между краткосрочными и долгосрочными тенденциями, что позволяет своевременно реагировать на изменения рынка. Кроме того, добавление сигнальной линии дополнительно повышает точность стратегии, позволяя инвесторам быстрее идентифицировать сдвиги тенденций.
Анализ рисков
Несмотря на то, что динамическая линейная стратегия пересечения трендов в большинстве случаев хорошо работает, она также сопряжена с некоторыми рисками. Наиболее главный риск заключается в том, что стратегия может создавать вводящие в заблуждение сигналы, когда рынок волатилен или тенденция не очевидна. Кроме того, зависимость стратегии от исторических данных может привести к задержке реакции.
Направление оптимизации
Оптимизация стратегии включает в себя изменение длины циклов EMA, введение других технических показателей и учет факторов волатильности рынка. Изменение длины циклов может привести к тому, что стратегия будет более адаптирована к различным рыночным условиям. Введение других показателей, таких как RSI, бурин-пояса, может предоставить более полную картину рынка.
Подвести итог
Динамическая равнолинейная стратегия с перекрестным трендом - это количественная стратегия торговли, в основе которой лежит MACD. Она используется для анализа отношений между краткосрочными и долгосрочными тенденциями, чтобы понять движение рынка. Несмотря на то, что эта стратегия является краткой и эффективной, необходимо обратить внимание на ее ограничения и потенциальные риски.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")