Стратегия двойного перекрестного переворота RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-22 14:59:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - стратегия, основанная на принципе двойного перекрестного переворота индикатора RSI. Она использует перекрестки между линиями RSI разных периодов в качестве сигналов покупки и продажи, а также включает суждения индикатора RSI о том, является ли текущая ситуация перекупленной или перепроданной, чтобы еще больше подтвердить действительность торговых сигналов.

Логика стратегии

Стратегия основана в основном на двух линиях индикатора RSI на 5 дней и 11 дней. Когда более быстрый RSI (5-дневная линия) прорывается через более медленный RSI (11-дневная линия) вверх, в то время как 6-дневный RSI находится ниже 30 в то же время, генерируется сигнал покупки; Когда более быстрый RSI прорывается через более медленный RSI вниз, в то время как 6-дневный RSI находится выше 70 в то же время, генерируется сигнал продажи.

Стратегия также составляет 30 и 70 горизонтальных линий, из которых 30 представляют собой зону перепродажи и 70 представляют собой зону перекупки. Основная идея индикатора RSI заключается в том, что когда в зоне перекупки / перепродажи, это означает, что актив переоценен / недооценен, и следует рассмотреть возможность получения прибыли / покупки. Поэтому стратегия включает суждения о 6-дневном RSI, чтобы увидеть, находится ли он в регионе OBOS, чтобы отфильтровать некоторые ложные сигналы и повысить надежность.

Когда генерируются сигналы покупки и продажи, стратегия размещает долгие и короткие ордера соответственно.

Преимущества

Высокая надежность благодаря принципу двойного перекрестка
Избегайте ложных сигналов, используя многопериодный RSI
Двухнаправленная торговля, подходящая для тренда
Индикатор RSI стабилен с большим пространством оптимизации

Риски и решения

Двойные перекрестные сигналы отстают и могут пропустить некоторые взлеты и падения
Решение: сократить параметр более быстрого периода RSI, чтобы сделать сигналы более чувствительными
На трендовых рынках может появиться больше ложных сигналов
Решение: настроить параметр OBOS, чтобы избежать ложных сигналов в тенденциях
Вероятность отклонения или сбоя индикатора RSI
Решение: комбинировать с другими показателями, чтобы избежать единственной вероятности отказа

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров периода: регулировка более быстрых и более медленных периодов RSI, поиск лучшей комбинации
Оптимизация параметров OBOS: регулировка параметров OBOS для улучшения точности сигнала
Сочетание с другими показателями: включение показателей МР, волатильности и т.д. для формирования комплексной системы

Заключение

Эта стратегия является надежной стратегией, основанной на логике двойного перекрестного переворота RSI. Ее многопериодный дизайн RSI может избежать определенных ложных сигналов и, следовательно, имеет хорошие практические результаты. Благодаря оптимизации параметров и комбинациям индикаторов стратегия имеет потенциал для еще лучшей производительности. Вкратце, стратегия имеет четкую логику и сильную практичность и заслуживает ключевого внимания и дальнейшей оптимизации.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy. 
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)

h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)

mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)

buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30) 
if (buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
    strategy.entry("short", strategy.short)

Больше