Стратегия по ловушке дна

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-22 15:46:19
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикаторы RSI и EMA для определения входов и выходов.

Логика стратегии

Стратегия основана на следующих условиях входа и выхода:

Условия въезда:

RSI < 40
Индекс рентабельности снизился на 3 пункта по сравнению с предыдущим днем
50-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA

Условия выхода:

RSI > 65
9-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA

Это позволяет покупать при падении и продавать при подъеме во время отскоков, ловя возможности отскока внизу.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Используйте РСИ, чтобы поймать возможности перепродажи
Паттерны EMA до точек изменения тренда
Хорошие результаты обратного тестирования, особенно устойчивость на медвежьих рынках
Конфигурируемые параметры для корректировки стратегии

Анализ рисков

Стратегия также имеет следующие риски:

Неправильная настройка параметров может привести к преждевременным входам или задержкам выхода
Отскоки могут не материализоваться или сохраниться.
Торговые сборы и скольжение также влияют на фактическую прибыль

Параметры могут быть оптимизированы или другие показатели объединены для определения структуры рынка.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена следующими способами:

Комбинации параметров испытания отдельно для различных монет
Включить изменения громкости для подтверждения сигналов
Добавить стоп-лосс для ограничения потерь от одной сделки
Рассмотрим динамическое размещение позиций

Заключение

Стратегия ловли дна имеет четкую логику и хорошо работает на медвежьих рынках. Больше настроек параметров и оптимизации могут привести к лучшим результатам бэкстеста. Но риски должны контролироваться в живой торговле, и потерь нельзя полностью избежать.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("V3 - Catching the Bottom",
         overlay=true)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

buyCondition1 = vrsi < 40

//RSI decrease
decrease = 3
buyCondition2 = (vrsi < vrsi[1] - decrease)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition2)

//EMAs 
fastEMA = ta.sma(close, 50)
slowEMA = ta.sma(close, 100)
buyCondition3 = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
//buyCondition2 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition3)

if(buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod)
    strategy.entry(id='Long', direction = strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

sellCondition1 = vrsi > 65

EMA9 = ta.sma(close, 9)
EMA50 = ta.sma(close, 50)
sellCondition2 = ta.crossover(EMA9, EMA50)

if(sellCondition1 and sellCondition2 and timePeriod)
    strategy.close(id='Long')

//Best on: ETH 5mins (7.59%), BNB 5mins (5.42%), MATIC 30mins (15.61%), XRP 45mins (10.14%) ---> EMA
//Best on: MATIC 2h (16.09%), XRP 15m (5.25%), SOL 15m (4.28%), AVAX 5m (3.19%)

Больше