Ленточный трекер тренда
Обзор
Цель данной стратегии — низкорисковая стратегия отслеживания трендовых акций (или других трендовых рынков), направленная на минимальную просадку (например, на момент написания статьи у AAPL просадка всего около 1,36%, у FB — около 1,93%, у SPY — 0,80%, при этом все остаются прибыльными).
Принцип стратегии
Стратегия использует 200-дневную скользящую среднюю, кастомные полосы Боллинджера, 52-периодную взвешенную скользящую среднюю TSI и индикатор силы ADX.
Сигнал на покупку: цена закрытия выше 200-дневной скользящей средней + 5 свечей с ценой закрытия выше верхней кастомной полосы Боллинджера + положительный TSI + ADX выше 20.
Поскольку бэктестинг показал, что стратегия применима только к трендовым акциям, были удалены некоторые условия на продажу/шорт, используются только длинные позиции.
Анализ преимуществ
Преимущество стратегии заключается в низкой просадке и минимальном риске. Она подходит для низкорисковой работы с большинством трендовых акций. Согласно тестовым данным, доходность высока, а за период бэктестинга максимальная просадка составила всего 1,36% для AAPL и 1,93% для FB.
Комбинированное использование нескольких технических индикаторов, таких как полосы Боллинджера, скользящие средние, TSI, а также ADX для оценки силы тренда, позволяет покупать при восходящем тренде, стремясь уловить средне- и долгосрочный рост трендовых акций. По сравнению с оценкой по одному индикатору, данная стратегия использует несколько технических индикаторов, что делает оценку более точной и надёжной, а риск ниже.
Стратегия также включает механизм стоп-лосса: при смене направления индикатора TSI своевременно срабатывает стоп-лосс, максимально фиксируя прибыль и эффективно контролируя риск.
Анализ рисков
Стратегия сталкивается с двумя основными рисками:
-
Риск непредвиденных событий. Некоторые события «чёрного лебедя» могут привести к резкому падению акций, при котором стоп-лосс может не сработать.
-
Риск завершения тренда. При переходе акции из тренда в боковик возможна значительная просадка.
Для первого риска можно установить более строгий механизм стоп-лосса или применить ручное вмешательство. Для второго риска можно добавить больше факторов для определения завершения тренда, например, увеличить индикаторы объёма и т.д.
Направления оптимизации
Стратегию можно оптимизировать по следующим направлениям:
-
Добавить стратегию стоп-лосса, установить более точные уровни стоп-лосса для лучшего контроля риска.
-
Оптимизировать параметры скользящих средних, протестировать стабильность различных комбинаций параметров.
-
Добавить индикаторы объёма и другие системы для более точного определения начала и окончания тренда.
-
Протестировать более длительные временные периоды для адаптации к долгосрочной торговле.
Заключение
Стратегия использует ADX для оценки силы тренда, TSI — для определения направления тренда, полосы Боллинджера — для определения пробоя, скользящие средние — для оценки долгосрочного тренда. Несколько индикаторов взаимно подтверждают сигнал, определяя момент покупки. Механизм стоп-лосса эффективно контролирует риск. Стратегия подходит для долгосрочного отслеживания трендовых акций, обладает низкой просадкой и высокой доходностью, имеет определённые преимущества. Однако требуется оптимизация с учётом рисков, чтобы сделать стратегию более устойчивой.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1