Стратегия двойного отслеживания обратного движения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-22 17:42:23
Тэги:

Обзор

Стратегия Dual Reversal Tracking объединяет подстратегии 123 Reversal и Key Reversal Down для достижения более точного захвата торговых сигналов. Стратегия 123 Reversal наблюдает за сравнением цены закрытия с предыдущими двумя днями и оценивает потенциальные реверсии в сочетании с индикатором Stoch. Стратегия Key Reversal Down оценивает сигналы реверсии, наблюдая новые минимумы в нисходящем тренде. Комбинация сигналов из двух стратегий может сделать торговые решения более точными и надежными.

Принцип

Эта стратегия состоит из двух подстратегий. Первая подстратегия, стратегия 123 Reversal имеет следующую логику:

Если сегодняшние и вчерашние цены закрытия выше, чем позавчера, а быстрый индикатор Stoch ниже медленного индикатора Stoch, а быстрая линия ниже 50, то выходите на длинный курс.
Если сегодняшние и вчерашние цены закрытия ниже, чем позавчера, а быстрый индикатор Stoch выше медленного индикатора Stoch, а быстрая линия выше 50, выходите на короткий.

Вторая подстратегия, стратегия "Ключевой обрат вниз", имеет очень простую логику суждения:

В нисходящем тренде, если появляется новый минимум, делайте короткий.

Фактический торговый сигнал всей стратегии заключается в том, что только когда сигналы двух подстратегий находятся в одном направлении, фактический торговый сигнал выпускается.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в точности и надежности сигналов. Поскольку она требует, чтобы сигналы двух подстратегий были в одном направлении перед фактическим размещением заказов, некоторые шумные сделки могут быть отфильтрованы, что значительно улучшает стабильность стратегии.

Кроме того, стратегия сочетает в себе информацию из нескольких временных рамок, включая сравнение двухдневных линий и многодневную информацию по индикаторам Stoch, что делает основу для оценки более всеобъемлющей и надежной.

В принципе, эта стратегия удовлетворяет характеристикам как стратегии обратного движения, так и стратегии следующего за трендом, что делает ее подходящей для фактического применения в реальности.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что требование двойных сигналов также увеличивает вероятность упущенных возможностей.

Кроме того, сами подстратегии также имеют некоторые проблемы. Стратегия 123 Reversal очень чувствительна к параметрам и нуждается в тщательном тестировании и оптимизации. Стратегия Key Reversal Down не работает хорошо для различных рынков.

Эти вопросы могут быть решены путем корректировки параметров и введения других вспомогательных судебных решений.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Корректировка параметров подстратегий для лучшего соответствия характеристикам конкретных продуктов.
Внедрение вспомогательных показателей, таких как объем и волатильность, для повышения точности принятия решений.
Увеличьте суждение модели машинного обучения для автоматической оптимизации параметров с использованием исторических данных.

Резюме

Стратегия Dual Reversal Tracking достигает двойного страхования захвата реверсии с помощью комбинации 123 реверсионных и ключевых реверсионных подстратегий. Она сочетает в себе преимущества реверсионных и трендовых стратегий с широкими перспективами применения в реальности. Благодаря оптимизации параметров и моделей эффект этой стратегии может быть еще больше улучшен, чтобы стать важным инструментом для трейдеров реверсии.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше