Стратегия отслеживания тенденций T3-CCI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-24 10:33:31
Тэги:

Обзор

Это количественная стратегия, которая использует линию T3 сглаженной скользящей средней и индикатор CCI для отслеживания тенденций.

Принцип стратегии

Стратегия сначала рассчитывает линию T3 сглаженной скользящей средней и индикатор CCI. Затем она преобразует индикатор CCI в индикатор T3-CCI через серию фильтрационных вычислений. Она генерирует сигнал покупки, когда индикатор T3-CCI пересекает ось 0, и сигнал продажи, когда пересекает ось 0. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, стратегия требует, чтобы индикатор T3-CCI поддерживал один и тот же сигнал в течение двух последовательных периодов до размещения заказа.

В частности, стратегия предусматривает следующие шаги:

Расчет показателя CCI и показателя T3
Преобразование индикатора CCI в индикатор T3-CCI с помощью серии цифровых фильтров
Оценить длинное/краткое состояние индикатора T3-CCI
Подождите постоянных сигналов над двумя панелями в качестве сигналов входа

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Эффективно сглаживает показатель CCI с использованием индикатора T3 для фильтрации шума рынка
Принимает механизм двойного подтверждения для предотвращения ложных сигналов
Отслеживает средне- и долгосрочные тенденции и избегает краткосрочных спадов

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Он склонен генерировать ложные сигналы на рынках с диапазоном
Механизм двойного подтверждения может лишить краткосрочных возможностей
Высокий риск стоп-лосса при значительных переломах тренда

Контрмеры:

Корректировка параметров CCI и T3 для оптимизации показателей
Соответственно сократить сроки подтверждения или одновременно запустить комбинации быстрого/медленного параметра
Использование движущего стоп-лосса или своевременного стоп-лосса для контроля потери одной сделки

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Корректировка параметров CCI и T3 для различных циклов и рынков
Увеличение показателей оценки тенденций для улучшения качества сигналов
Автоматическое регулирование позиции стоп-лосса на основе волатильности
Динамическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения

Резюме

В целом, это надежная средне- и долгосрочная стратегия отслеживания трендов. Она контролирует риски с двойным подтверждением и функциями отслеживания трендов, и может служить базовой стратегией торговли трендами. Дальнейшее улучшение производительности может быть достигнуто посредством оптимизации параметров и правил.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

Больше