Стратегия следования за трендом на основе индикаторов T3 и CCI
ChaoZhang
Стратегия отслеживания трендов на основе показателей T3 и CCI
Обзор
Это количественная стратегия, которая использует T3 скользящие средние и показатели CCI для отслеживания тенденции. Эта стратегия идентифицирует тенденцию, рассчитывая показатели T3-CCI, и выходит на рынок, когда получает сигнал двойного подтверждения, чтобы отслеживать тенденцию.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала вычисляет скользящие средние T3 и показатель CCI. Затем показатель CCI рассчитывается в виде T3-CCI с помощью ряда фильтров. Когда показатель T3-CCI проходит через 0-угол, он создает сигнал покупки, а когда проходит через 0-угол, он создает сигнал продажи.
В частности, эта стратегия включает в себя следующие шаги:
- Расчет показателей CCI и T3
- Преобразование показателя CCI в показатель T3-CCI с помощью ряда цифровых фильтров
- Определение пустоты показателя T3-CCI
- Ожидание двух барных сигнала в качестве сигнала входа
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование T3 показателя эффективно сгладить показатели CCI, фильтрации рынка шума
- Использование механизма двойного подтверждения, чтобы избежать ложных сигналов
- Следить за средне- и долгосрочными тенденциями и избегать краткосрочных отклонений
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
- Подверженность ложным сигналам в условиях землетрясения
- Двойная верификация может быть упущенной
- Большой риск остановки при значительном обратном тренде
Ответ:
- Настройка параметров CCI и T3 для оптимизации эффективности показателя
- Можно уместно сократить цикл подтверждения или одновременно запустить комбинацию быстрого и медленного параметров
- Применение мобильного или своевременного остановки для контроля одиночных потерь
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Адаптация параметров CCI и T3 к различным циклам и рынкам
- Повышение качества сигналов
- Автоматическая коррекция стоп-позиции на основе колебаний
- Параметры динамической оптимизации с использованием методов машинного обучения
Подвести итог
Эта стратегия в целом является надежным средне- и долголинейным трендовым трейдингом. Она использует двойные подтверждения и свойства трендового трейдинга, чтобы контролировать риск и может использоваться в качестве основной стратегии для торговли трендами.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper: T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,
iff(xccir < 0, red, black))
pos = iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)