Количественная торговая стратегия, основанная на ценовом детрендовом осцилляторе

Обзор стратегии

Эта стратегия называется количественной торговой стратегией, основанной на ценовом отклонении от трендового осциллятора. Эта стратегия относится к типичной стратегии технических индикаторов путем построения индикатора ценового отклонения от трендового осциллятора и выпуска торговых сигналов на его основе.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит индикатор DPO, похожий на скользящие средние, который отсеивает тенденции более длительного цикла в ценах, что делает более заметными их периодические колебания. В частности, индикатор DPO - это сравнение цены с ее Н-дневным простой скользящей средней. Когда цена выше скользящей средней, DPO является положительным, а когда цена ниже скользящей средней, DPO является отрицательным. Таким образом, получается индикатор, который колеблется вокруг 0-й оси.

В этой стратегии параметр N устанавливается на 14, чтобы построить 14-дневный индикатор DPO. Когда индикатор DPO является положительным, посылается многосигнал; когда индикатор DPO является отрицательным, посылается пустой сигнал.

Стратегические преимущества

• Индекс DPO по сути является индикатором колебаний, который позволяет эффективно идентифицировать короткие промежуточные циклы в ценах. Это очень полезно для обнаружения более скрытых торговых возможностей.
• Индекс DPO построен просто, легко понятен, а параметры более гибкие.
• По сравнению с ценой, формат показателя DPO является более стандартным, легко оцениваемым и подходит для разработки правил.

Стратегический риск

• Как и большинство стратегий технических показателей, стратегии DPO легко генерируют многочисленные бесполезные торговые сигналы. Это может привести к ненужным скольжениям и торговым затратам.
• Показатель DPO чувствителен к параметрам N. Различные параметры могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии. Оптимистичный параметр должен быть найден после большого количества тестов.
• В условиях тренда DPO-стратегия может держать позиции слишком долго, не может своевременно остановить убытки, существует определенный риск потери крови.

Для снижения риска можно рассмотреть оптимизацию в следующих аспектах:

1. Присоединяйтесь к системе сдерживания убытков, чтобы контролировать убытки.
2. Изменить значение параметра N, чтобы найти оптимальный параметр.
3. В сочетании с трендовыми индикаторами, избегайте торговли по прежней стратегии при четкой тенденции.

Подвести итог

Эта стратегия основана на показателе ценового отклонения от тренда, который посылает торговые сигналы. Этот показатель, сравнивая с подвижным средним, исключает длительные циклические тенденции в ценах, что делает более заметными циклические характеристики цен. Это помогает обнаружить некоторые непросто обнаруживаемые торговые возможности.