Обзор

Стратегия следования за трендом на основе MACD определяет направление тренда с помощью пересечений «золотого креста» и «креста смерти» индикатора MACD и его сигнальной линии, что позволяет получать прибыль от следования за трендом.

Принцип стратегии

Стратегия основана на определении направления тренда по индикатору MACD. MACD (сглаживающая скользящая средняя сходящихся и расходящихся показателей) является трендовым индикатором и состоит из быстрой линии (MACD), медленной линии (Signal) и гистограммы. «Золотой крест» (пересечение быстрой линии с медленной снизу вверх) указывает на возможное начало бычьего тренда, а «крест смерти» (пересечение сверху вниз) — на возможное начало медвежьего тренда. Гистограмма представляет собой разницу между быстрой и медленной линиями; изменение её цвета позволяет судить о расстоянии между двумя средними и скорости его изменения.

Когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным, генерируется сигнал «золотого креста», что указывает на возможное только начало движения – можно открывать длинную позицию. Когда гистограмма переходит от положительных значений к отрицательным, возникает «крест смерти», сигнализирующий о возможном достижении рынком вершины – можно закрыть длинную позицию или открыть короткую.

Анализ преимуществ

• Использование пересечений двух сглаженных средних («золотой крест» и «крест смерти») для определения тренда даёт высокую вероятность успеха.
• Гистограмма позволяет чётко оценить направление и скорость движения индикатора MACD.
• Большой простор для оптимизации параметров – можно настроить под наилучший режим.
• Возможность комбинировать с другими индикаторами для фильтрации ложных сигналов.

Риски и оптимизация

• Определённый уровень запаздывания.
• Возможны ложные сигналы.
• Можно попробовать подтверждать тренд с помощью MA, KD и других индикаторов.
• Можно настраивать параметры для поиска оптимальной конфигурации.

Заключение

Стратегия следования за трендом на основе MACD в целом является достаточно надёжным методом определения тренда. Оптимизируя параметры и используя дополнительные индикаторы для подтверждения, можно значительно снизить долю ложных сигналов и тем самым получить более высокую прибыль от стратегии. Данная стратегия проста и понятна, что делает её идеальной отправной точкой для входа в автоматизированную количественную торговлю.