Тенденция, следующая за стратегией, основанной на каналах Келтнера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 11:50:09
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана на основе индикатора Keltner Channel из свечных графиков для отслеживания тенденций путем оценки ценового прорыва диапазонов каналов. Стратегия подходит для среднесрочных позиций и может эффективно отслеживать тенденции с высоким потенциалом прибыли.

Логика стратегии

Основа этой стратегии заключается в построении канала Келтнера для оценки ценовых тенденций и потенциальных уровней поддержки / сопротивления. В частности, сначала он рассчитывает линию EMA свечей, затем добавляет верхние и нижние полосы на расстоянии keltnerDeviation умножить на волатильность ATR, чтобы построить канал Келтнера. Когда цена превышает нижнюю полосу, открывается длинная позиция. Когда цена превышает верхнюю полосу, открывается короткая позиция, чтобы следовать тенденциям. Кроме того, стратегия также предоставляет параметр CloseOnEMATouch для контроля того, стоит ли получать прибыль, когда цена касается линии EMA.

Ключевая логика сосредоточена на трех частях:

Создать индикатор канала Келтнера, включая расчет EMA, волатильности ATR, верхних и нижних полос.
Судить сигналы входа на основе прорывов диапазонов канала, в том числе идти долго, когда цена проходит выше нижней полосы и идти коротко, когда цена проходит ниже верхней полосы.
Укажите параметр closeOnEMATouch для управления тем, следует ли получать прибыль, когда цена касается линии EMA.

Объединяя эти три части, реализуется стратегия торговли, основанная на показателях канала.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционными движущимися стратегиями стоп-лосса эта стратегия имеет следующие основные преимущества:

Может эффективно следить за рыночными тенденциями и общим направлением.
Относительно длительные среднесрочные периоды хранения предотвращают чрезмерную частоту торговли.
Принимая во внимание волатильность, он оказывает определенный фильтрующий эффект против аномальных рыночных условий.
Предоставляет механизмы управления рисками с помощью стоп-лосса.

Таким образом, эта стратегия очень подходит для количественных трейдеров, которые имеют точные суждения о тенденциях рынка и стремятся к высокому использованию капитала.

Анализ рисков

Несмотря на свои преимущества, стратегия также имеет некоторые ключевые риски в фактической торговле:

Внезапное и насильственное изменение тренда представляет собой наибольший риск, который может проникнуть в точку остановки и вызвать огромные потери.
Цена может колебаться внутри канала и вызывать стоп-лосс неоднократно.
Высокая частота торгов может иметь серьезное влияние на прибыль от затрат на торговлю и сдвига.

Чтобы контролировать эти риски, мы можем корректировать параметры, чтобы сделать диапазон канала более разумным, выбирать продукты с меньшими колебаниями цен или должным образом расширять расстояние остановки потери.

Руководство по оптимизации

Учитывая потенциальные риски, мы можем еще больше оптимизировать стратегию в следующих аспектах:

Увеличить разнообразие методов стоп-лосса. В настоящее время предоставляется только метод closeOnEMATouch. Мы можем ввести больше вспомогательных индикаторов стоп-лосса для более всеобъемлющего и многомерного контроля риска.
Для оптимизации параметров могут быть введены более автоматизированные методы для оптимизации параметров, чтобы сделать настройки канала Келтнера более интеллектуальными и адаптивными.
Добавляем контроль размеров позиций, внедряя модули управления капиталом, мы можем динамически корректировать позиции в зависимости от снижения или волатильности рынка.
Добавьте условия фильтрации. Больше вспомогательных фильтров можно установить как на входе, так и на остановке потерь, чтобы избежать ненужных потерь из-за неправильных сигналов.

Резюме

В общем, это типичный среднесрочный тренд, следующий за стратегией, основанной на индикаторах канала. По сравнению с простыми движущимися стратегиями стоп-лосса, он обеспечивает определенную функцию корректировки риска через факторы волатильности и может эффективно следовать тенденциям для получения прибыли. Однако риски переворота и колебаний все еще должны быть соблюдены в живой торговле. Оптимизация параметров, расширение методов стоп-лосса и добавление условий фильтрации могут помочь еще больше улучшить стратегию.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")

Больше