Стратегия пересечения скользящих средних Multi-SMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия строит средний показатель средней линии путем вычисления средней линии SMA в течение нескольких временных периодов. Она создает сигнал покупки, когда цена повышается, чтобы преодолеть среднюю линию, и сигнал продажи, когда цена снижается, чтобы преодолеть среднюю линию.
Стратегический принцип
- Вычислите среднее значение SMA на 5 различных периодов (8, 21, 50, 100, 200 дней)
- Среднее значение пяти средних значений дает окончательный средний показатель.
- Сигнал покупки возникает, когда цены на закрытие повышаются и прорываются через среднюю линию
- Сигнал “продажи” возникает, когда конечная цена падает и пересекает среднюю линию.
Эта стратегия позволяет эффективно сгладить кривую, исключая ложные прорывы, с помощью среднего значения SMA в течение нескольких периодов времени. Она обладает большей стабильностью, чем одиночная средняя линия.
Анализ преимуществ
- Использование средних линий в течение нескольких периодов времени позволяет эффективно отсеивать рыночный шум и определять тенденции.
- Сгладить кривую, чтобы избежать большого количества ложных сигналов
- Логика стратегии проста, понятна, легко понятна и подходит для начинающих
- Настраиваемая комбинация равнолинейных циклов, оптимизирующая эффективность показателя
Анализ рисков
- Система средней линии задерживается в целом и не позволяет своевременно отслеживать изменения цен.
- Если прорыв недействителен, то точка остановки находится дальше, и риск потери выше.
- Стоп-линия часто запускается во время шокирующего тренда
Эти риски могут быть уменьшены путем соответствующего сокращения части среднелинейных циклов и добавления подтверждения других показателей.
Направление оптимизации
- Оптимизировать комбинацию равнолинейных циклов, чтобы найти оптимальные параметры
- Добавление показателей, подтверждающих прорыв
- В сочетании с трендовыми индикаторами, избегайте ложных сигналов о колебаниях рынка
- Разработка программы автоматической оптимизации параметров с динамическим поиском оптимальных параметров
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна, ее интеграция в течение нескольких временных периодов является равномерной, она позволяет эффективно идентифицировать тенденции, это стабильная и практическая стратегия. Но нам также нужно обратить внимание на ее отсталость и риск дезинформации.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("STRATEGY AVERAGE MULTI_SMA", overlay=true)
sma1 = sma(close,input(title="SMA 1", defval=8))
sma2 = sma(close,input(title="SMA 2", defval=21))
sma3 = sma(close,input(title="SMA 3", defval=50))
sma4 = sma(close,input(title="SMA 4", defval=100))
sma5 = sma(close,input(title="SMA 5", defval=200))
mediaSMA= (sma1+sma2+sma3+sma4+sma5)/5
//color mediaSMA
MediaUP = mediaSMA>mediaSMA[1]
colorUP = (MediaUP ? #3CFF35 : na)
MediaDOWN = mediaSMA<mediaSMA[1]
colorDOWN =(MediaDOWN ? #FF0F03 : na)
colorN =(not MediaUP and not MediaDOWN and mediaSMA==mediaSMA[1] ? white : na )
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP", color=colorUP, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA DOWN", color=colorDOWN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP NEUTRAL", color=colorN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
//plot(sma1,color=blue,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 1")
//plot(sma2,color=yellow,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 2")
//plot(sma3,color=green,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 3")
//plot(sma4,color=purple,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 4")
//plot(sma5,color=red,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 5")
// Strategy
//BUY
comprar=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
fechar=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
strategy.entry("BUY",strategy.long,when=comprar)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=fechar)
//SELL
vender=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
fechar2=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=vender)
strategy.entry("BUY", strategy.long,when=fechar2)