Стратегия Дончианского тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 15:13:00
Тэги:

Обзор

Стратегия тренда Дончиана - это подход, основанный на тенденциях, который использует индикатор каналов Дончиана для определения потенциальных точек входа и выхода на рынок.

Для дальнейшего совершенствования торговых сигналов стратегия включает в себя две скользящие средние быстрый MA (5-периодный) и медленный MA (45-периодный).

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии являются Дончианские каналы. Дончианские каналы графизируются путем принятия самого высокого максимума и самого низкого минимума за определенный период, с верхней и нижней линиями канала, соединяющими эти максимумы и минимумы соответственно. Ширина каналов представляет волатильность рынка.

Стратегия использует каналы Дончиана для определения направления тренда. В частности, цены выше верхнего канала указывают на восходящий тренд, и стратегия будет рассматривать установление длинных позиций в следующий раз, когда цены приближаются к верхнему каналу. Наоборот, цены ниже нижнего канала представляют собой нисходящий тренд, и стратегия будет рассматривать создание коротких позиций, когда цены приближаются к нижнему каналу в следующий раз.

Для фильтрации ложных прорывов стратегия сочетает в себе быструю скользящую среднюю (5-периодную) и медленную скользящую среднюю (45-периодную) для генерации торговых сигналов. Сигналы покупки генерируются, когда быстрый MA пересекает медленный MA. Сигналы продажи генерируются, когда быстрый MA пересекает медленный MA.

Стоп-лосс устанавливается на основе цен, которые снова приближаются к Дончианским каналам после входа.

Анализ преимуществ

Значительным преимуществом этой стратегии является то, что она входит на рынок только после того, как тенденция прочно установлена, тем самым эффективно снижая убытки, вызванные неправильной покупкой ложных прорывов.

Кроме того, регулируемость параметров Дончианского канала также обеспечивает гибкость этой стратегии. Чем длиннее длина канала, тем дольше время ссылки на исторические данные, тем более консервативное суждение о тренде и тем выше вероятность избежать ложных прорывов, но некоторые краткосрочные возможности могут быть упуститы.

Максимальное использование этой стратегии также хорошо контролируется.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в неправильном оценке тренда, что приводит к установлению длинных или коротких позиций в неправильное время. Это может произойти, когда цены скрывают более крупное изменение или падение. Мы можем уменьшить такие ситуации путем соответствующей корректировки параметров скользящей средней.

Еще один потенциальный риск заключается в чрезмерной торговле на рынках с ограниченным диапазоном. Это увеличит количество сделок и комиссионных расходов. Мы можем решить эту проблему, увеличив маржу стоп-лосса или соответствующим образом продлив период хранения.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия имеет большое пространство для оптимизации, в основном сосредоточенная на следующих аспектах:

Мы можем проверить разные значения параметров, чтобы найти оптимальные параметры.
Мы можем попробовать больше комбинаций, чтобы найти совпадающий набор быстрых и медленных скользящих средних.
Мы можем попробовать абсолютную точку или остановки ATR.
Мы можем добавить такие индикаторы, как RSI, MACD и т. д. для фильтрации в дополнение к основным торговым сигналам.

Резюме

Подводя итог, стратегия Дончианского тренда использует каналы Дончиана для определения направления тренда, дополненного двойными скользящими средними для входа, что делает ее устойчивым трендом после стратегии. Она входит на рынок только после того, как тенденция четко сформирована, эффективно контролируя потери.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

Больше