Стратегия двойного пересечения EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 15:39:37
Тэги:

Обзор

Стратегия Dual EMA Crossover Breakout генерирует сигналы покупки и продажи на основе перекрестки быстрых и медленных линий EMA, в сочетании с прорывом объема торговли, моделями свечей и фильтрами ценового прорыва для повышения надежности. Интегрируя несколько технических индикаторов, она направлена на выявление тенденций при одновременном контроле рисков.

Принципы

Основная логика стратегии двойного EMA кроссовера заключается в теории золотого кроссовера двух EMA. Теория полагает, что когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, это сигнализирует о восходящем тренде, поэтому длинные позиции должны быть установлены. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, это сигнализирует о нисходящем тренде, поэтому должны быть установлены короткие позиции.

В частности, стратегия сначала рассчитывает 9-периодные и 21-периодные EMA. Когда 9-EMA пересекает 21-EMA, генерируется сигнал long. Когда 9-EMA пересекает 21-EMA, генерируется сигнал short. Для фильтрации ложных сигналов проверяются следующие условия:

Условие объема - объем последней свечи должен превышать 85% среднего объема предыдущих 5 свечей.
Условие прорыва цены - цена должна прорваться выше 9-EMA в качестве подтверждения входа.
Условия моделей свечей - выявление бычьих или медвежьих моделей обратного движения, избегая сбоев во время боковых рынков.

Для длинных позиций выход запускается, когда цена проходит ниже 9-EMA. Для коротких позиций выход запускается, когда цена проходит выше 9-EMA.

Анализ преимуществ

Сочетая сигналы из нескольких технических индикаторов, стратегия Dual EMA Crossover Breakout может эффективно идентифицировать тенденции и улучшать показатель выигрыша.

Использование двойных EMA для определения основного направления тренда является очень надежным.
Добавление фильтра объема позволяет избежать неправильных сигналов при недостаточном объеме.
Добавление фильтра свечей устраняет шум с рынков с диапазоном.
Вхождение после ценовых сбоев EMA подтверждает тенденцию.
Механизм стоп-лосса активно контролирует риски.

Анализ рисков

Стратегия по-прежнему сопряжена с некоторыми рисками:

EMA может генерировать ложные сигналы во время нестабильных рынков, вызывая убытки.
Фиксированные периоды EMA могут не адаптироваться к изменяющимся рынкам.
Все еще есть вероятность неправильной идентификации моделей свечей.
Стратегия может пропустить некоторые движения цен и иметь несовершенное отслеживание тренда.

Руководство по оптимизации

Основными направлениями оптимизации являются:

Испытайте больше комбинаций EMA, чтобы найти оптимальные параметры.
Добавить адаптивные EMA на основе меняющихся рыночных условий.
Оптимизировать размещение позиций для различных рыночных условий.
Включите больше индикаторов, таких как MACD, KDJ, чтобы сформировать ансамбль стратегий.
Внедрение моделей машинного обучения для повышения надежности.

Заключение

Стратегия Dual EMA Crossover Breakout эффективно идентифицирует тенденции с использованием двойного направленного анализа EMA и добавляет несколько фильтров объема / цены / паттернов для повышения эффективности при одновременном контроле рисков.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check

Больше