Стратегия прорыва «Золотого креста» с двойной EMA
ChaoZhang
Обзор
Двойная золотая EMA-стратегия скрещивания сделанных сделок, используя пересечение быстрой и медленной EMA, в сочетании с объемом сделок, K-линией и оценкой цены, чтобы создать сигнал покупки и продажи. Стратегия, объединяющая несколько технических показателей, направлена на повышение надежности сигналов и одновременное управление рисками при улавливании ценовых тенденций.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии прорыва золотых крестов в двух EMA основана на теории золотых крестов в двух EMA. Эта теория утверждает, что следует создавать многоочередные позиции, когда краткосрочные EMA выше, чем долгосрочные EMA, что означает более сильную динамику роста цены, и открытые позиции, когда краткосрочные EMA ниже, чем долгосрочные EMA, что означает более сильную динамику падения цены.
В частности, стратегия сначала рассчитывает 9-дневную ЭМА и 21-дневную ЭМА. Когда 9-дневная ЭМА проходит 21-дневную ЭМА, генерируется сигнал длинного штриха; когда 9-дневная ЭМА проходит под 21-ю ЭМА, генерируется сигнал короткого штриха.
Условие объема сделок. Объем сделок на последней K-линии должен быть больше 85% от среднего объема сделок на первых 5 K-линиях. Это условие позволяет отфильтровать ложные сигналы недостаточного объема сделок.
Условия для прорыва: цена должна преодолеть 9-дневную ЭМА для подтверждения входа.
Условия K-линейных форм. Необходимо распознавать обратные K-линейные формы, включая формы, поглощающие вверх или поглощающие вниз. Это позволяет избежать повторного входа и выхода во время сбора толчков.
В многоочередных позициях, когда цена падает до 9-й ЕМА, выполняется вывод из позиции. В пустых позициях, когда цена пробивает 9-ю ЕМА, также выполняется вывод из позиции.
Анализ преимуществ
Двойная EMA Gold Cross-Breakout Strategy в сочетании с несколькими техническими индикаторными сигналами позволяет эффективно идентифицировать ценовые тенденции и повышать выигрышную вероятность сделки. Основные преимущества:
Использование двойных EMA для определения направления основных тенденций имеет высокую надежность.
Повышение фильтрации объемов сделок, чтобы избежать ошибочных сигналов при недостаточном объеме сделок.
Добавление K-линии позволяет отфильтровывать шум, вызванный рыночным колебанием.
При прорыве цены через EMA можно подтвердить тренд.
Установка механизма остановки убытков и выхода из него позволяет активно контролировать риски.
Анализ рисков
Существуют также определенные риски, связанные со стратегией двойного EMA-золотого кросс-прорыва, в основном сосредоточенные на следующих аспектах:
В условиях шока EMA может подавать ошибочные сигналы, что приводит к убыткам в торговле. Можно решить, открывать ли позицию, судя по общему тренду.
Фиксированная циклическая настройка EMA может не адаптироваться к изменениям рынка, можно попробовать адаптироваться к EMA.
Существует определенная вероятность ошибочного вынесения решения о реверсивной K-линии, и механизм остановки убытков может быть использован для контроля риска.
Стратегия может пропускать часть рынка и не отслеживать цены в полном объеме. Параметры могут быть адаптированы соответствующим образом или использоваться в сочетании с другими стратегиями.
Направление оптимизации
Основные улучшения в стратегии двухмесячного EMA Gold Cross Breakthrough:
Попробуйте больше комбинаций EMA, чтобы найти оптимальные параметры.
Добавление адаптивной EMA, корректировка параметров EMA в соответствии с изменениями рынка.
Оптимизация управления позициями, использование различных позиций в разных ситуациях.
В сочетании с другими показателями для оптимизации, такими как MACD, KDJ и т. д., формируется портфель стратегий.
Внедрение высокотехнологичных технологий, таких как машинное обучение, для интеграции моделей и повышения стабильности стратегии.
Подвести итог
Двойная стратегия взлома золотых крестов с помощью двойной стратегии EMA определяет направление тренда и добавляет многократную фильтрацию формы объема / цены / K-линии, которая позволяет эффективно идентифицировать тенденции и повышать эффективность торговли при одновременном контроле риска. Эта стратегия проста в использовании, проста в реализации, и в то же время оставляет много возможностей для оптимизации. Это рекомендуемая стратегия взлома.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check