Стратегия индекса импульса товаров

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 16:27:55
Тэги:

Обзор

Стратегия индекса выбора товаров (CSI) - это краткосрочная стратегия торговли, которая отслеживает рыночный импульс. Она определяет товары с сильным импульсом путем расчета тенденции и волатильности товаров для торговли.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является индекс CSI, который учитывает тенденцию и волатильность сырьевых товаров.

CSI = K × ATR × ((ADX + скользящая средняя за n дней ADX) / 2)

Где K - фактор масштабирования, ATR представляет собой средний истинный диапазон, который измеряет волатильность рынка. ADX представляет собой средний направленный индекс, который отражает тенденцию рынка.

При расчете значения индекса CSI каждого товара и сравнении его с его простой скользящей средней за n дней, сигнал покупки генерируется, когда CSI выше скользящей средней, а сигнал продажи генерируется, когда CSI ниже скользящей средней.

Стратегия выбирает товары с относительно высокими индексами CSI для торговли, потому что эти товары имеют очень сильные тенденции и колебания, которые могут генерировать больший потенциал прибыли в краткосрочной перспективе.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Уловить рыночный импульс и в полной мере использовать тенденции и характеристики волатильности сырьевых товаров.
Используйте двойные индикаторы, чтобы сделать торговые сигналы более надежными.
Простые и понятные правила торговли, подходящие для алгоритмической торговли.
Специально разработан для краткосрочной торговли, чтобы быстро использовать краткосрочные возможности.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

В зависимости от технических показателей могут возникать ложные сигналы.
Характеристика погони за импульсом делает его подходящим только для краткосрочных операций.
Чрезмерные колебания могут вызвать стоп-лосс и привести к потерям в торговле.
Необходимо выдерживать определенную степень кредитного плеча и, таким образом, сталкиваться с большим капитальным риском.

Чтобы контролировать риски, должно быть разумное установление позиций стоп-лосса, необходимо контролировать размер отдельной позиции, а параметры должны соответствовать различным рыночным условиям.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытайте больше комбинаций параметров, чтобы найти оптимальные параметры.
Добавить другие вспомогательные индикаторы для фильтрации сигнала.
Сочетать с другими стратегиями, такими как изменение волатильности, чтобы сформировать портфель.
Использовать машинное обучение для обучения моделей для создания более надежных торговых сигналов.

Заключение

Стратегия индекса импульса товара реализует простую и быструю краткосрочную торговлю путем захвата товаров с сильными тенденциями и высокой волатильностью на рынке. Этот специализированный подход отслеживания импульса делает его сигналы ясными и простыми для алгоритмической реализации. Конечно, также необходимо обращать внимание на контроль рисков и продолжать совершенствоваться и модернизироваться, чтобы адаптироваться к изменениям рыночных условий.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")

Больше