Количественная стратегия обратной триады

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 14:14:46
Тэги:

Обзор

Обратная количественная стратегия триады сочетает в себе 123 обратную стратегию и акселераторный осциллятор для оценки обратных тенденций и получения более точных торговых сигналов.

Логика стратегии

Эта стратегия состоит из двух независимых логических кодов.

Первая часть - 123 Reversal Strategy. Его принцип для оценки сигналов об обратном движении заключается в следующем: сигнал покупки генерируется, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия в течение двух дней подряд, а 9-дневная линия STOCH K находится ниже линии D; сигнал продажи генерируется, когда цена закрытия выше предыдущего закрытия в течение двух дней подряд, и 9-дневная линия STOCH K находится выше линии D.

Вторая часть - индикатор Оциллятора Ускорителя. Этот индикатор отражает скорость изменения Осиллятора Awesome, рассчитывая разницу между Осиллятором Awesome и его 5-периодической скользящей средней, что может помочь определить точки обратного тренда раньше, чем Осиллятор Awesome.

Наконец, эта стратегия объединяет сигналы обоих индикаторов: когда сигналы обоих индикаторов находятся в одном направлении (оба длинные или оба короткие), выводится соответствующий направленный сигнал; когда сигналы обоих индикаторов несовместимы, выводится нулевой сигнал.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе суждения о двойных индикаторах, чтобы отфильтровать некоторые ложные сигналы, делая сигналы более точными и надежными.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что цена уже значительно изменилась до того, как индикаторы генерируют сигналы, что приводит к отсутствию лучшей точки входа.

Для устранения риска входных точек можно объединить больше показателей обратного действия для обеспечения надежности сигнала; для проблемы оптимизации параметров можно установить механизм динамической корректировки для обеспечения рациональности параметров.

Руководство по оптимизации

Следующие аспекты этой стратегии могут быть оптимизированы:

Добавить условия фильтрации, чтобы избежать генерирования неправильных сигналов во время стадий высокой волатильности
Объединить больше показателей обратного действия для формирования механизма многократной проверки
Создать механизм самоприспособления параметров для динамической корректировки параметров показателей
Оптимизировать стратегии стоп-лосса для контроля однократного стоп-лосса

Заключение

Обратная триада количественной стратегии улучшает точность сигнала посредством двойной проверки, что полезно для понимания ключевых точек переворота рынка. В то же время, внимание также должно быть уделено предотвращению рисков, таких как отставание индикатора и неудачи параметров. Непрерывная проверка и оптимизация стратегии необходима для адаптации ее к постоянно меняющейся рыночной среде. Эта стратегия подходит для инвесторов с некоторым количественным опытом торговли.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше