Ежемесячная параболическая стратегия выхода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-01 14:28:46
Тэги:

Обзор

Месячная параболическая стратегия прорыва определяет сильные сигналы покупки, когда RSI достигает 36-месячного максимума и один из двух сигналов MACD также достигает 36-месячного максимума.

Логика стратегии

Эта стратегия основана в основном на индикаторах RSI и MACD. RSI используется для оценки того, является ли акция перекупленной или перепроданной. MACD используется для обнаружения импульса и силы изменений цен.

В частности, стратегия сначала вручную рассчитывает 14-дневный RSI. Затем она рассчитывает MACD1 как разницу между 4-дневными и 9-дневными EMA, а MACD2 как разницу между 12-дневными и 26-дневными EMA.

На этой основе он фиксирует самые высокие значения RSI, MACD1 и MACD2 за последние 36 месяцев. Когда RSI этого месяца превышает 36-месячный максимум, а либо MACD1 или MACD2 также превышает 36-месячный максимум, генерируется сильный сигнал покупки.

Этот сигнал сочетает в себе новые высокие оценки RSI и MACD за разные периоды времени. Он может эффективно идентифицировать большие возможности покупки в редких основных тенденциях, захватывая такие шансы.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она объединяет периоды обратного обзора нескольких индикаторов для новых высоких суждений в разные периоды времени. Это позволяет эффективно обнаруживать отличные возможности покупки в долгосрочных мега-тендесах. Это может значительно увеличить вероятность получения прибыли.

Кроме того, стратегия напрямую дает местоположение сигнала покупки, которое может четко направлять торговые решения и очень подходит для количественной торговли.

Анализ рисков

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что она слишком сильно зависит от самых высоких значений индикаторов в течение периода времени, что может привести к плохим сделкам. Например, если рынок, кажется, падает, а затем восстанавливается, сигналы также могут быть задействованы. Тогда мы сталкиваемся с риском упустить возможность получить прибыль от восстановления.

Кроме того, стратегия напрямую устанавливает выход стоп-лосса через 30 дней, что может быть слишком консервативным для поддержания прибыли в мега-тендерах.

Для уменьшения рисков мы можем рассмотреть возможность сочетания других факторов для оптимизации условий входа и остановки потерь, таких как прорывы объема торговли, измерения волатильности и т. д.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Мы можем проверить оптимизацию периода RSI, периода MACD и других параметров, чтобы найти лучшие комбинации параметров.
Включите другие индикаторы или фундаментальные факторы, например, объедините прорывы в объеме торговли, чтобы подтвердить тенденцию, или обратите внимание на важные фундаментальные новости.
Оптимизировать механизмы входа и выхода. Мы можем установить более сложные планы получения прибыли и остановки убытков, вместо того, чтобы просто выйти после 30 дней. Мы также можем включить суждения о линии тренда, прорывы канала и т. Д.
Оценить устойчивость стратегии. Мы можем проверить более длительные исторические периоды для оценки стабильности параметров. Мы также можем проводить многорыночные обратные тесты для оценки адаптивности.

Заключение

Ежемесячная стратегия параболического прорыва успешно идентифицирует отличные возможности покупки в долгосрочных мега-тендесах, объединяя многопериодный RSI и MACD. Она включает в себя как тенденции, так и суждения о перекупках / перепродажах, и имеет чрезвычайно сильное практическое значение. При дальнейшей оптимизации эта стратегия может стать эффективной количественной торговой системой. Она предоставляет мощные инструменты для инвесторов для захвата поворотных точек рынка.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])

Больше