Стратегия торговли на основе прорыва скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует три показателя: относительно сильный индекс (RSI), супертенденционная линия (SuperTrend) и средняя реальная волатильность (ATR), чтобы создать полную и практичную количественную торговую стратегию.
Стратегический принцип
Относительно слабый индекс (RSI)
RSI - мощный шокирующий индикатор, который измеряет скорость и силу изменения цены, чтобы определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным. RSI является сигналом перепродажи, когда он ниже зоны перепродажи, и наоборот, является сигналом перекупа, когда он выше зоны перекупа.
Линия супертенденции
Супертенд - это индикатор, отслеживающий тенденцию, который используется для определения текущего направления тренда. Когда цена выше линии Супертенда, она находится в восходящем тренде; когда цена ниже линии Супертенда, она находится в нисходящем тренде.
Средняя реальная волатильность (ATR)
ATR используется для измерения степени волатильности рынка и уровня риска. Чем выше ATR, тем более интенсивным является рынок, а наоборот, относительно стабильным.
Как работает стратегия
Позвони мне.Если RSI ниже RSI, а цена выше SuperTrend, то нужно делать больше.
Сигналы отпуска:Продолжайте раскошеливать, когда RSI на быстрой линии выше RSI на медленной линии и цена ниже линии SuperTrend;
Остановка убытков:При наличии множественных ордеров, если быстрый RSI выше медленного RSI или цена ниже линии SuperTrend, то стоп-убыток выходит из множественных ордеров; при наличии пустых ордеров, если быстрый RSI ниже медленного RSI или цена выше линии SuperTrend, то стоп-убыток выходит из пустых ордеров.
Стратегические преимущества
Следить за тенденциями: SuperTrend позволяет четко определить направление тренда.
Подтверждение динамики: RSI гарантирует, что сделки соответствуют текущим рыночным настроениям;
Волатильная адаптация: убытки могут быть динамично скорректированы на основе ATR, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.
Риски и противодействие
Риск неправильного сочетания тенденций: если вероятность возникновения супертренда не совпадает с направлением реальной тенденции, то возникают потери. Можно снизить погрешность путем оптимизации параметров.
Риск, что остановка будет включена: остановка, которая слишком близка, может быть взломана, следует установить разумную дистанцию остановки.
Неправильный параметр риска: неправильная настройка параметров RSI повлияет на выбор времени торговли. Следует провести полное отсчет, чтобы определить подходящие параметры.
Рекомендации по оптимизации
В сочетании с другими показателями фильтрации сигналов повышает стабильность системы;
Оптимизация RSI на основе комбинации параметров максимального отступления;
Поиск оптимальных параметров SuperTrend с использованием алгоритмов иллюстрации.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет трендовые, динамические и волатильные показатели и создает количественную торговую стратегию с четким торговым сигналом, гибкой параметровой установкой и контролем риска. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации ожидается стабильная прибыль.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI, SuperTrend, and ATR Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
rsiLength1 = input(14, title="RSI Length 1")
rsiLength2 = input(21, title="RSI Length 2")
supertrendMultiplier = input(1.5, title="SuperTrend Multiplier")
// Calculate indicators
rsi1 = ta.rsi(close, rsiLength1)
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength2)
supertrend = ta.atr(14) * supertrendMultiplier
// Define trading conditions
rsiLongCondition = rsi1 > rsi2
rsiShortCondition = rsi1 < rsi2
supertrendLongCondition = close > supertrend
supertrendShortCondition = close < supertrend
// Execute trades
if (rsiLongCondition and supertrendLongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (rsiShortCondition and supertrendShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (rsiShortCondition or supertrendShortCondition))
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and (rsiLongCondition or supertrendLongCondition))
strategy.close("Short")
// Plot indicators on the chart
plot(rsi1, color=color.orange, title="RSI 1")
plot(rsi2, color=color.yellow, title="RSI 2")
plot(supertrend, color=color.blue, title="SuperTrend")