1. Площадь
  2. Стратегия обратного тестирования канала STARC

Стратегия обратного тестирования канала STARC

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-05 14:52:20
Тэги:

img

Обзор

Стратегия STARC Channel Backtest - это количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе STARC. Стратегия строит верхний и нижний каналы STARC для генерации сигналов покупки и продажи.

Принцип стратегии

Ядром стратегии STARC является индикатор STARC, который включает в себя:

  • Базовая линия: n-дневная простая скользящая средняя SMA
  • Верхняя полоса: SMA + K × Средняя истинная дальность ATR
  • Нижняя полоса: SMA - K × ATR

Он генерирует сигнал покупки, когда цена закрытия проходит через верхнюю полосу, и сигнал продажи, когда цена закрытия проходит через нижнюю полосу.

Стратегия ежедневно рассчитывает верхние и нижние рельсы канала STARC и оценивает, проходит ли цена закрытия через них, чтобы генерировать торговые сигналы.

Анализ преимуществ

Стратегия обратного тестирования канала STARC имеет следующие преимущества:

  1. Создать верхний и нижний каналы с помощью индикатора STARC, хорошие результаты обратного тестирования;
  2. Встроенные механизмы переключения длинных и коротких позиций для адаптации к различным рыночным условиям;
  3. Гибкие параметры, как значения K, так и длины скользящей средней могут регулироваться и оптимизироваться;
  4. четкие и понятные правила стратегии, которые легко понять и реализовать;
  5. Визуализированные индикаторы для интуитивного оценки рыночных позиций.

Анализ рисков

Стратегия обратного тестирования канала STARC также несет в себе некоторые риски:

  1. Индикатор STARC часто используется для средне-долгосрочной торговли, и краткосрочные результаты могут быть не оптимальными;
  2. Брейк-трейдинг подвержен риску попадания в ловушки, что требует строгих стоп-потерь;
  3. Неправильные настройки обратных параметров могут привести к чрезмерной частоте торговли;
  4. Неправильная оптимизация параметров может привести к настройке кривой.

Следующие меры должны быть приняты для смягчения рисков:

  1. выбирать соответствующие торговые циклы, такие как ежедневные и другие среднесрочные;
  2. устанавливать разумные позиции стоп-лосса для контроля потерь от одной сделки;
  3. тщательно устанавливать параметры обратного движения, чтобы избежать чрезмерного переключения позиций;
  4. Многопараметрическая оптимизация для предотвращения перенастройки.

Руководство по оптимизации

Основные направления оптимизации для стратегии обратного тестирования каналов STARC включают:

  1. Оптимизация параметров: настройка скользящей средней длины, значений K, циклов ATR и других параметров для поиска оптимальной комбинации параметров;
  2. Добавить механизмы стоп-лосса: установить стоп-лосс последнего периода, время стоп-лосса, процент стоп-лосса и т.д. для контроля рисков;
  3. Включить другие показатели: добавить объем торговли, полосы Боллинджера и т.д. для фильтрации для повышения эффективности;
  4. Динамическая настройка параметров: автоматическая оптимизация и настройка параметров на основе изменений рынка для повышения стабильности.

Эти направления оптимизации могут улучшить доходность и стабильность стратегии, одновременно контролируя риски.

Заключение

Общий эффект от стратегии STARC Channel Backtest хорош. Она реализует среднесрочную долгосрочную торговлю на основе индикатора STARC. Преимущество стратегии заключается в использовании канала STARC для генерации стабильных торговых сигналов, при этом устанавливая обратные механизмы для адаптации к изменениям рынка. Нам также необходимо смягчить риски путем установки стоп-лосса и оптимизации параметров, чтобы сделать стратегию более стабильной и эффективной. В целом эта стратегия является эффективным инструментом для среднесрочной долгосрочной торговли.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
       iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.