Динамическая торговая стратегия " Большая Янская линия "

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-06 16:22:08
Тэги:

Обзор

Динамическая свеча Большая Янг-линия Торговая стратегия - это стратегия, которая использует динамические свечи для определения прорывов.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Если размер тела больше установленного порога большой линии ян, определите его как большую линию ян свечи.
Если вы обнаружите большую лампочку линии Ян, займите длинную позицию, чтобы открыть длинную позицию. В то же время вычислите уровень стоп-лосса и уровень прибыли. Уровень стоп-лосса ниже цены входа на определенное количество пунктов, а уровень прибыли выше цены входа на определенное количество пунктов.
Если обнаружена большая свеча линии Йин, выберите короткую позицию для открытия короткой. В то же время вычислите уровень стоп-лосса и уровень прибыли. Уровень стоп-лосса находится выше цены входа на определенное количество пунктов, а уровень прибыли находится ниже цены входа на определенное количество пунктов.
Закрыть длинные позиции при достижении уровней стоп-лосса или прибыли.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Логика стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать, подходит для обучения новичков.
Эффективно улавливает рыночный импульс, используя типичные шаблоны свечей, такие как большая линия Ян.
Динамическое вычисление уровней стоп-лосса и прибыли может эффективно контролировать риски.
Для реализации требуется только один параметр, который легко оптимизировать и настроить.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Большие прорывы линии Ян могут не устойчивы и могут быть ложными.
Неправильные настройки уровня стоп-лосса и уровня получения прибыли могут привести к преждевременному получению стоп-лосса или получения прибыли.
Параметры необходимо корректировать и оптимизировать для различных продуктов и временных рамок.
Сдвиг в режиме реального времени и другие проблемы могут привести к различиям PnL.

Эти риски могут быть смягчены путем оптимизации параметров, строгого управления рисками, надлежащей корректировки времени хранения и т.д.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

Оценить параметры для различных торговых продуктов и временных рамок.
Проверить разные пороги размера тела на линии ян.
Оптимизируйте стоп-лосс и получайте точки прибыли.
Добавьте другие фильтры, такие как объемы торговли, ATR и т. д.
Оценить количество свечей для прорыва, чтобы проверить надежность прорывов.

Заключение

В целом, динамическая торговая стратегия Big Yang Line является очень практичной квантовой стратегией. Она генерирует прибыль, захватывая высоковероятные возможности прорыва тренда, и эффективно контролирует риски с помощью динамического стоп-лосса и получения прибыли.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Manham Big Bar Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
lookback_period = input(20, title="Lookback Period")
bullish_threshold = input(26, title="Bullish Marubozu Threshold")
bearish_threshold = input(30, title="Bearish Marubozu Threshold")
target_points = input(37, title="Target Points")
stop_loss_points = input(24, title="Stop Loss Points")

// Calculate body size as a percentage of the total range of the candle
body_size = abs(close - open) / (high - low) * 30

// Identify bullish Marubozu
is_bullish_marubozu = close > open and body_size >= bullish_threshold

// Identify bearish Marubozu
is_bearish_marubozu = open > close and body_size >= bearish_threshold

// Calculate stop loss and target levels
stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
take_profit = strategy.position_avg_price + target_points * syminfo.mintick

// Strategy conditions
if is_bullish_marubozu
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

if is_bearish_marubozu
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=take_profit, limit=stop_loss)

Больше