Стратегия следования за трендом на основе пересечения скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на пересечении движущихся средних. Она использует индикаторные движущиеся средние с двумя различными периодами. При пересечении длинных движущихся средних по коротким движущимся средним она делает больше, а при пересечении длинных движущихся средних по коротким движущимся средним она делает меньше.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует два скользящих средних с 20-ти и 50-ти циклами. Сначала вычисляются эти два скользящих средних, а затем ищут их точки пересечения в качестве торговых сигналов.
После создания торгового сигнала, стратегия размещает ордеры в соответствии с фиксированными стоп-стоп и стоп-паузами. Например, после покупки устанавливается стоп-пауза на 0,4% и стоп-пауза на 0,7%; после продажи устанавливается стоп-пауза на 0,4% и стоп-пауза на 0,7% .
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Операционная логика проста, понятна и легко реализуема.
- Надежное отслеживание переменных в рыночных трендах
- Установка стоп-лосса, позволяющая хорошо контролировать риски по отдельным сделкам
Стратегический риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Больше ложных сигналов появляется, когда нет явных тенденций на рынке
- Неэффективная система фильтрации шума на рынке, способная загнать в ловушку
- Установленная пассивность может не подходить для всех сортов и требует оптимизации
Ответ:
- Оптимизация циклов движущихся средних, фильтрация ошибочных сигналов
- Фильтрация в сочетании с другими показателями
- Тестирование и оптимизация параметров остановки потери
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизируйте циклы скользящих средних и найдите оптимальное сочетание параметров
- Фильтрация сигналов по таким показателям, как увеличение оборота
- Испытание и оптимизация пассивной остановки на конкретных сортах
- Переключить фиксированный стоп-стоп на динамический
- Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматического поиска оптимальных параметров
Подвести итог
Эта стратегия в целом является простой и эффективной стратегией отслеживания тенденций. Она использует пересечение движущихся средних, чтобы определить обратную сторону рыночной тенденции, и устанавливает риски контроля стоп-стоп. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые не требуют высоких требований к определению тенденций.
]
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo
//@version=5
strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)