Двойная стратегия торговли на основе MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 17:11:52
Тэги:

Обзор

Эта стратегия реализует двойную торговую стратегию, основанную на индикаторе MACD. Она может быть длинной, когда есть золотой крест на MACD, и короткой, когда есть крест смерти, с дополнительными фильтрами, основанными на других индикаторах, чтобы исключить некоторые недействительные сигналы.

Принцип стратегии

Ядром этой стратегии является использование индикатора MACD для реализации двунаправленной торговли. В частности, он рассчитывает быструю скользящую среднюю, медленную скользящую среднюю и линию сигнала MACD. Когда быстрая MA пересекает медленную MA, генерируется золотой крест для длинного. Когда быстрая MA пересекает ниже медленной MA, генерируется смертный крест для короткого.

Для фильтрации некоторых недействительных сигналов стратегия также устанавливает диапазон ±30 в качестве фильтра, так что торговые сигналы запускаются только тогда, когда гистограмма MACD превышает этот диапазон.

Преимущества

Индикатор MACD используется в качестве основного торгового сигнала, который чувствителен к движению цен в обоих направлениях.
Добавленные фильтры помогают устранить некоторые недействительные сигналы
Двухбаковая направленная логика закрытия позиций в некоторой степени избегает ложных прорывов.

Риски

Индикатор MACD имеет тенденцию генерировать частые торговые сигналы, что приводит к высокой частоте торгов.
Опираясь только на один индикатор, стратегия становится уязвимой для задержек сигналов
Логика закрытия, основанная на направлении гистограммы, недостаточно строга, рискует упустить некоторые сигналы

Руководство по оптимизации

Подумайте о сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигнала, такими как KDJ, полосы Боллинджера и т.д.
Исследование более продвинутых индикаторов для замены MACD, как KD
Оптимизировать логику закрытия путем установки стоп-лосса и получения прибыли для контроля потери одной сделки

Заключение

В общем, это в основном осуществимая двунаправленная стратегия торговли. Она использует преимущества индикатора MACD и также добавляет некоторые фильтры для контроля качества сигнала. Однако, у самого MACD также есть некоторые проблемы. Для того, чтобы сделать стратегию более надежной, все еще необходимы дальнейшие испытания и оптимизация в живой торговле. В целом эта стратегия закладывает основу для двунаправленных торговых стратегий и может быть дополнительно оптимизирована, чтобы стать мощной количественной торговой стратегией.

]

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

//Created by user ChrisMoody updated 4-10-2014
//Regular MACD Indicator with Histogram that plots 4 Colors Based on Direction Above and Below the Zero Line
//Update allows Check Box Options, Show MacD & Signal Line, Show Change In color of MacD Line based on cross of Signal Line.
//Show Dots at Cross of MacD and Signal Line, Histogram can show 4 colors or 1, Turn on and off Histogram.
//Special Thanks to that incredible person in Tech Support whoem I won't say you r name so you don't get bombarded with emails
//Note the feature Tech Support showed me on how to set the default timeframe of the indicator to the chart Timeframe, but also allow you to choose a different timeframe.
//By the way I fully disclose that I completely STOLE the Dots at the MAcd Cross from "TheLark"

strategy("MACD Strategy", overlay=false)
// study(title="CM_MacD_Ult_MTF", shorttitle="CM_Ult_MacD_MTF")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal



// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 
       
// strategy.close("Long", shouldExitLong)
    

// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// strategy.close("Short", shouldExitShort)
    
    
isWithinZeroMacd = outHist < 30 and outHist > -30 

delta = hist
// shouldExitShort = false//crossover(delta, 0)    
// shouldExitLong = false//crossunder(delta, 0)

// if(crossover(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

// if (crossunder(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    
shouldPlaceLong = crossover(delta, 0)
    
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 

shouldExitLong = not histA_IsUp and histA_IsDown

shouldExitShort = not histA_IsUp and not histA_IsDown and not histB_IsDown and histB_IsUp

shouldPlaceShort = crossunder(delta, 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// plot_color = gray
plot_color = if(hist_colorChange)
	if(histA_IsUp)
	    aqua
	else
		if(histA_IsDown)
			//need to sell
// 			if(not isWithinZeroMacd)
// 			shouldExitLong = true
			    //   strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
			
			blue
		else
			if(histB_IsDown)
				red 
			else
				if(histB_IsUp)
					//need to buy
				// 	if(not isWithinZeroMacd)
				// 	shouldExitShort = true
					   // strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
					    
					    
					maroon
				else
					yellow
else
	gray


// plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? orange : orange : lime

circleYPosition = outSignal

plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)

// plot( isWithinZeroMacd ? outHist : na, title="CheckSmallHistBars", style=circles, linewidth=4, color=black)

hline(0, '0 Line',  linewidth=2, color=white)




strategy.close("Short", shouldExitShort)
strategy.close("Long", shouldExitLong)

// fastLength = input(12)
// slowlength = input(26)
// MACDLength = input(9)

// MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
// aMACD = ema(MACD, MACDLength)
// delta = MACD - aMACD


// if (crossover(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// if (crossunder(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше