Стратегия агрегации скользящих средних MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-07 17:35:41
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет 5 различных типов скользящих средних и генерирует торговые сигналы, когда направления всех 5 скользящих средних совпадают.

Логика стратегии

Эта стратегия использует пять видов скользящих средних SMA, EMA, RMA, WMA и VWMA. Она рассчитывает пять 8-дневных быстрых MAs и пять 144-дневных медленных MAs. Когда все быстрые MAs растут и все медленные MAs растут, она генерирует длинный сигнал. Когда все быстрые MAs падают и все медленные MAs падают, она генерирует короткий сигнал.

Анализ преимуществ

Агрегация нескольких скользящих средних делает сигналы более надежными и избегает ложных сигналов
Использует преимущества различных МА, например, SMA сглаживает цену, VWMA рассматривает объем, WMA присваивает веса и т. Д.
Параметры регулируются для оптимизации быстрых и медленных длин MA

Анализ рисков

Когда один или два из агрегированных МА генерируют ложные сигналы, это также влияет на стратегию.
Не может генерировать своевременные сигналы, когда начинается тренд
Оптимизация параметров необходима для поиска оптимальных параметров

Руководство по оптимизации

Может тестировать различные комбинации и параметры MA
Может сочетаться с другими индикаторами для подтверждения, такими как MACD, RSI и т. д.
Может динамически регулировать параметры MA на основе рыночных условий

Резюме

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, когда все основные скользящие средние достигают консенсуса по направлению. Она эффективно использует сильные стороны различных МА, фильтруя некоторый шум для определения направления тренда рынка. Дальнейшие улучшения, такие как оптимизация параметров и комбинации индикаторов, могут улучшить стабильность стратегии. В целом простая и практичная стратегия следования тренду.

//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )

src = close 
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK") 
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")

/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)


length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)

length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)


length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)

length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)





long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)

Больше