Стратегия MACD на основе агрегации скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе 5 различных типов движущихся средних и генерирует торговый сигнал, когда направление пяти движущихся средних совпадает. Стратегия использует агрегирование нескольких движущихся средних, чтобы эффективно отфильтровывать рыночный шум и идентифицировать направление тенденции.
Стратегический принцип
В этой стратегии используются пять подвижных средних по SMA, EMA, RMA, WMA и VWMA. Пять подвижных средних по длине скоростной линии составляют 8 дней, а длина медленной линии - 144 дня.
Анализ преимуществ
- Объединение нескольких подвижных средних для более надежного распознавания сигналов и предотвращения возникновения ложных
- Использование преимуществ различных движущихся средних, таких как скольжение цены SMA, VWMA-учетная сделка, WMA-увеличение и т. Д.
- Параметры могут быть изменены, чтобы оптимизировать длину скоростной и медленной линии
Анализ рисков
- Многообразие скользящих сред агрегированных, когда один или два из них дают ошибочные сигналы, также влияют на стратегию
- Невозможность своевременного сигнализировать о начале тренда
- Необходимо оптимизировать параметры для получения оптимальных параметров
Направление оптимизации
- Можно тестировать комбинации и параметры различных скользящих средних
- Подтверждение может быть использовано в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD, RSI и т. Д.
- Параметры скользящих средних могут быть скорректированы в зависимости от динамики рынка
Подвести итог
Эта стратегия позволяет эффективно использовать преимущества каждой из движущихся средних, одновременно отфильтровывая часть шума и идентифицируя направление рыночных тенденций. Оптимизация параметров и подтверждение комбинации индикаторов могут дополнительно повысить стабильность стратегии. В целом, это простая и практичная стратегия для отслеживания тенденций.
//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )
src = close
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK")
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")
/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)
length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)
length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)
length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)
length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)
long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)