Стратегия скользящей средней индекса двойной точки инверсии
ChaoZhang
Обзор
Двойная линейная стратегия с двойной обратной точкой поворота - это стратегия, которая сочетает в себе обратную торговлю и динамическое сопротивление поддержки. Она использует сток-индекс для определения рыночной обратной точки, а также динамическое сопротивление поддержки в сочетании с высокой ценой, низкой ценой и ценой закрытия в течение дня.
Стратегический принцип
Обратная стратегия
Обратная стратегия основана на принципе: когда рынок переоценен или занижен, цены, как правило, возвращаются обратно в стоимостный диапазон. В частности, обратная стратегия основана на правиле Ульфа Дженсена:
Когда цена закрытия 2 дня подряд выше предыдущей цены закрытия, и на 9 день линия Slow K ниже 50, делайте больше; когда цена закрытия 2 дня подряд ниже предыдущей цены закрытия, и на 9 день линия Fast K выше 50, делайте пробел.
Стратегия динамического сопротивления
Динамическая стратегия поддержки и сопротивления ежедневно рассчитывает уровень поддержки и сопротивления на сегодняшний день на основе максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия за предыдущий день. Метод расчета:
Центровая точка = ((высокая цена + низкая цена + цена закрытия) / 3
Поддержка 1 = центробежность - (высокая цена - центробежность)
Сопротивление 1 = центробежность + ((центробежность - минимальная цена))
Если цена закрытия в тот день была выше линии сопротивления, то она была выше, а если цена закрытия в тот день была ниже линии поддержки, то она была ниже.
Двойной сигнал
Эта стратегия сочетает в себе стратегию обратного отклонения и стратегию динамического сопротивления поддержке. Только если оба сигнала появляются одновременно, то они будут заказаны. Таким образом, можно отфильтровать часть шумовых сделок и улучшить стабильность.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом двойной обратной стратегии является то, что она сочетает в себе преимущества обратной стратегии и стратегии сопротивления динамической поддержки. Она позволяет зафиксировать большую тенденцию в рыночных поворотных точках, а также определять направление в зависимости от отношений цены и ключевых точек в течение дня. По сравнению с единственной стратегией, она может отфильтровать часть шумных сделок и повысить стабильность.
Кроме того, эта стратегия имеет меньше параметров, ее легко реализовать и оптимизировать.
Анализ рисков
Также существуют риски, связанные с двойной линейной стратегией индекса точек обратного отклонения:
Риск обратного провала. Рыночные цены могут перерасширяться, и после появления обратного сигнала цены продолжают работать без существенного обратного провала.
Риск прорыва поддержки или сопротивления. Цена в тот день может прорваться через рассчитанную поддержку или сопротивление, что создаст ошибочный сигнал.
Двойные сигналы рискуют быть слишком консервативными и пропустить рынок. Двойные сигналы могут отфильтровывать больше торговых возможностей.
Ответ:
Применение соответствующих параметров, определение ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Используйте Stop Loss для контроля потери.
Применение правил двойного сигнала, чтобы сохранить больше возможностей для торговли.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестирование различных параметров Стокгольмского показателя для определения чувствительности обратного сигнала.
Тестирование различных равнолинейных систем.
Добавление других факторов, определяющих структуру рынка, таких как энергетический показатель объема торгов.
Оптимизация правил двойного сигнала, позволяющая больше возможностей для торговли.
Добавление стратегии “стоп-лосс” для управления рисками.
Подвести итог
Двойная линейная стратегия с двумя индексами обратных поворотных точек, в сочетании с обратной торговлей и динамическим поддержанием резистентности, может принести большую прибыль в рыночных поворотных точках, а также может определить направление тенденции в зависимости от отношений цены и ключевых точек в тот же день. По сравнению с одной стратегией, она может фильтровать шум и иметь лучшую стабильность.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )