Стратегия следования за трендом на основе SuperTrend и DEMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия в сочетании с индикатором SuperTrend и индикатором DEMA реализует стратегию торговли, которая отслеживает тенденцию. Когда цена превышает верхнюю траекторию, создается сигнал покупки, когда цена падает ниже, создается сигнал продажи, в сочетании с индикатором DEMA, который фильтрует ложные сигналы. Эта стратегия применима к трендовым ситуациям, способна эффективно отслеживать тенденцию, фильтруя колебания.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на показателях SuperTrend, чтобы определить направление ценовой тенденции. Индикаторы SuperTrend в сочетании с показателями ATR позволяют эффективно определять ценовую тенденцию.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, стратегия также включает в себя индикатор DEMA. Сигналы о покупке появляются только тогда, когда цена превышает верхнюю линию и выше линии DEMA; сигналы о продаже появляются только тогда, когда цена падает вниз и ниже линии DEMA. Это может эффективно отфильтровать ложные сигналы в рыночных колебаниях.
В частности, логика торговых сигналов в этой стратегии выглядит следующим образом:
- Переход в тренд, когда цена выходит из нижней полосы, создает сигнал к покупке
- Переход в тренд, когда цена выходит из верхней линии, создает сигнал продажи
- Покупательский сигнал фактически генерируется только тогда, когда сигнал “купить” появляется и цена выше линии DEMA
- Фактически сигнал продажи создается только тогда, когда сигнал продажи появляется и цена ниже линии DEMA
Такой логический дизайн позволяет успешно использовать трендовые тенденции и избегать частого открытия позиций на колеблющихся рынках.
Стратегические преимущества
- В сочетании с индикатором SuperTrend и индикатором DEMA, для достижения двойного эффекта отслеживания тенденций и фильтрации сигналов
- Параметры индикатора SuperTrend легко оптимизируются и могут быть скорректированы в зависимости от разновидности и цикла
- Оптимизация параметров показателя DEMA проста, без повторного тестирования
- Стратегия применяется к трендовым событиям, способная последовательно отслеживать тенденции.
- Фальшивые сигналы от рынка колебаний эффективно отфильтровываются с помощью индикатора DEMA
- Простые, понятные и легко изменяемые стратегии
Стратегический риск
- Стратегия не очень хорошо справляется с сильными колебаниями цен.
- Если тенденция изменится, возможны убытки
- Неправильно настроенные параметры DEMA могут пропустить оптимальный момент покупки/продажи
- Неправильно настроенные параметры индикатора SuperTrend, такие как ATR, могут привести к ложному сигналу
Решение риска:
- Оптимизация параметров DEMA и SuperTrend
- В сочетании с стратегией остановки убытков, контроль однократного остановки убытков
- Добавление механизмов подтверждения в ключевых точках, чтобы избежать ошибочных сигналов
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров индикатора SuperTrend. Можно тестировать различные параметры ATR-циклов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Оптимизация параметров DEMA. Можно тестировать различные параметры, чтобы определить оптимальную параметровую настройку.
Увеличение механизма стоп-порога. Стоп-порог может быть установлен в соответствии с значениями ATR, чтобы избежать чрезмерного стоп-порога.
Добавление правил фильтрации сигналов. Можно добавить подтверждение других показателей в ключевых точках, чтобы избежать ошибочных сигналов. Например, подтверждение показателей увеличения количественной энергии в точках перехода тенденции и т. Д.
Оптимизация управления позициями. Позиции могут быть скорректированы в зависимости от динамики рыночной волатильности и рисков.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества показателя SuperTrend и показателя DEMA, реализуя количественную торговую стратегию, основанную на отслеживании тенденций и фильтрации сигналов. Существует большое пространство для оптимизации стратегии. Стабильность и рентабельность стратегии могут быть улучшены путем оптимизации параметров, стоп-лосс механизмов и фильтрации сигналов.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)
// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)
// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)
// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)
// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)