Стратегия разворота импульса в тренде

Обзор

Эта стратегия реализует динамическую обратную стратегию, которая может отслеживать рыночные тенденции в сочетании с движущимися средними, индексом относительной силы (RSI), волатильными полосами и MACD. Эта стратегия может автоматически идентифицировать сигналы покупки и продажи.

Стратегический принцип

В этой стратегии используются два скользящих средних, где 50 циклических средних представляет собой краткосрочную тенденцию, а 200 циклических средних представляет собой долгосрочную тенденцию. Когда 50 циклических средних выше 200 циклических, это означает, что вы находитесь на рынке с несколькими рынками, которые растут на коротких линиях; наоборот, когда 50 циклических средних ниже 200 циклических, это означает, что вы находитесь на рынке с пустыми.

Показатель Relative Strength Index (RSI) используется для определения того, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи. Когда RSI ниже 30, значит, что он перепродается; когда выше 70, значит, что он перекупается.

Bollinger Bands используются для определения того, находятся ли цены вблизи восходящей и нисходящей полос колебаний, что позволяет определить, слишком ли велик уровень колебаний. Когда цена близка к восходящей полосе, это означает, что может быть сформирована краткосрочная корректировка; когда она близка к нисходящей полосе, это означает, что может быть сформирована отскок.

Индекс MACD используется для определения изменения рыночной тенденции. Когда MACD на быстрой линии пересекает медленную линию, это означает, что рыночная тенденция перевернулась вниз; наоборот, это означает, что рыночная тенденция перевернулась вниз.

Комбинируя несколько индикаторов, покупательский сигнал этой стратегии заключается в следующем: 50-дневная средняя линия на 200-дневную среднюю линию, RSI ниже 30, цена близка к снижению, MACD золотой форк. При выполнении этих условий, означает, что рынок может перейти от пустого к многообещающему, сформировав обратный тренд, поэтому принимается многообещающая операция.

Сигнал продажи противоположен суждению, основанному на сигнале покупки, то есть пустой рынок, состояние перекупа, цена близка к повышению, MACD-смертная вилка и т. Д.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет определение тренда и обратный сигнал, позволяя одновременно отслеживать тренд и ловить возможности для обратного отсчета. Использование нескольких индикаторов в комбинации может повысить надежность сигналов и избежать ложных сигналов, вызванных одним индикатором.

В отличие от стратегий отслеживания тенденций, таких как движущиеся средние, эта стратегия включает в себя суждение о перепродаже, что позволяет избежать повышения вблизи исторических максимумов или снижения вблизи исторических минимумов, что позволяет контролировать риск.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что сигналы, исходящие от нескольких индикаторов, могут отличаться во времени, поэтому может быть неправильно использовано время, чтобы выполнить равные позиции, что приводит к увеличению убытков. Кроме того, сигнал обмена может только определить время возможного возврата, не гарантируя, что возврат обязательно произойдет или будет достаточно сильным.

Чтобы снизить риск, можно соответствующим образом регулировать параметры, чтобы гарантировать, что несколько показателей будут сигнализировать одновременно. Кроме того, можно установить стоп-лосс, чтобы контролировать максимальные потери. После поворота также необходимо своевременно оценить форму, чтобы обеспечить надежность поворота.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Настройка параметров движущихся средних, RSI и MACD, чтобы они могли сигнализировать более синхронно.

2. Включение логики остановки убытков, которая активирует остановку убытков после превышения предельного значения.

3. Оценить эффективность брин-пояса в качестве вспомогательного показателя, а также можно проверить эффективность других показателей обратного отсчета, таких как KD, WR.

4. Добавление алгоритмов машинного обучения, модели, которые используют исторические данные для оценки возможности покупки или продажи.

5. Вместе с неколичественными факторами, такими как интернет-показатели настроения, предоставляется дополнительная база данных.

Подвести итог

Эта стратегия использует различные инструменты технического анализа для определения тенденций и поворотных точек на рынке. Она объединяет преимущества отслеживания тенденций и обратных сделок.